Reform der Eigenkapitalregeln: Frustration unter Japans Banken und Aufsehern

27. Oktober 2009 | Von | Kategorie: Top News

papers1„Will Bank Reforms Work in Japan?“, fragt das „Wall Street Journal“.
Folgend gibt das Blatt die Einschätzung des japanischen National Institute for Research Advancement (NIRA) wieder, das konstatiert, dass die neuen Marktrisikoregeln unter Basel II Probleme adressieren würden, die die dortigen Banken eigentlich gar nicht hätten. Zudem ignoriere das reformierte Regelwerk die ursächlichen Auslöser der Finanzkrise und bereite gar das Feld für künftige Marktverwerfungen. Der NIRA-Experte Tsuyshi Oyama erkennt aufgrund dieser internationalen Regulierungsvereinbarungen „Frustration“ unter den Banken und Aufsehern in Japan. „The final version of the Basel II market-risk framework revisions published in July mandate higher capital requirements not only on the securitization exposures that caused the recent crisis – which Mr. Oyama agrees is necessary – but also on conventional banking products“, merkt das WSJ dazu an.

Insbesondere der im reformierten Basel II vorgesehene „stressed value-at-risk“-Faktor scheint für die japanischen Banken unangemessen. „This may make sense for a Citigroup, whose hard-to-value Level 3 assets represented more than 8% of total assets in 2007“, kommentiert das Finanzblatt im zweiten Teil seines Beitrags. Für die Großbank Sumitomo hätten diese problematischen Assets im selben Jahr hingegen gerade einmal 1 Prozent der Bilanz ausgemacht.

Auch der deutsche Bankensektor beäugt die anvisierten Neuregelungen durchaus kritisch – gibt sich jedoch weitaus kämpferischer als die japanische Konkurrenz (vgl. RMRG vom 20.10.). Die Bankenverbände hierzulande hatten mehrfach Widerstand gegen die Aberkennung stiller Einlagen bei der künftigen Berechnung des Kernkapitals angekündigt. Auch die Ergänzung von Basel II um eine feste Verschuldungsgrenze (Leverage Ratio) wird als Kritikpunkt angeführt (vgl. RMRG vom 6.10.).

 


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