Basel II/VaR als Standardsprache für Risiken im Kunden-Portfolio

11. Dezember 2009 | Von | Kategorie: Basel III

Der Leiter des Retail Banking Competence Center im House of Finance der Goethe-Universität in Frankfurt, Andreas Hackethal, wird im Interview der Börsen-Zeitung gefragt, wie eine Standardsprache für Risiken im Portfolio eines Bankkunden aussehen könnte. Die Antwort des Finanzprofessors: „Die gibt es schon, und zwar im Regelwerk zu Basel II. Die Banken werden gezwungen, ihre Risiken in den eigenen Büchern zu messen. Dafür gibt es klare Vorgaben, wie mit den verschiedenen Risiken umzugehen ist, wie ich als Bank meine Risiken zu messen und mit Kapital zu unterlegen habe.“ Das funktioniere im Kern über das Value-at-Risk-Konzept, und es spreche viel dafür, dass dieses Konzept auch auf Kundendepots stimmig angewendet werden könne.

 


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