Griechenland-Rating: SolvV hebelt Basel II aus

17. Juni 2010 | Von | Kategorie: Basel III

basel2Die deutschen Banken müssen infolge des Downgrades für Griechenland auf einen so genannten „Ramsch-Status“ nicht mit negativen Folgen rechnen, berichtet die Financial Times Deutschland.
Zwar sehe Basel II bei der Ratingherabstufung von Staaten die Erhöhung der Risikogewichtung und damit eine höhere Eigenkapitalunterlegung vor, jedoch werde diese Regel für Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) durch die Solvabilitätsverordnung (SolvV) außer Kraft gesetzt. Für alle EWR-Staaten gelte nach Paragraf 26 SolvV das Risikogewicht „null“. Ohne diese Regelung, müssten beispielsweise Griechenland-Anleihen nach der jüngsten Ratingabstufung durch S&P und Moody’s vollständig mit acht Prozent Eigenkapital unterlegt werden.

Im zweiten Teil des Berichts zur Risikobewertung griechischer Staatsanleihen heißt es, dass die Nullgewichtung uneingeschränkt nur für Banken gilt, die bei der Umsetzung von Basel II den sogenannten Kreditstandardansatz (KSA) anwenden. „Diese Banken verzichten auf die Anwendung interner Modelle zur Risikomessung“, heißt es erklärend. Größere Institute würden jedoch mehrheitlich den so genannten IRB-Ansatz von Basel II nutzen. „Allerdings müssen auch diese Banken nicht zwingend ihr Eigenkapital erhöhen, sofern sich ihr Länderrisiko verschlechtert.“ Hier lasse die SolvV ebenfalls ein Schlupfloch, „solange bei einer Bank nicht mehr als 40 Länder in der Kreide stehen“.

 


Tags: , , , , , , , ,

Keine Kommentare möglich.