SAS mit Projekt für Stresstests in Echtzeit

23. August 2010 | Von | Kategorie: IT & Risk

itDie Tageszeitung „Der Standard“ berichtet, dass Themen wie ungenügende Datenqualität oder unzureichendes Echtzeit-Risikomanagement Punkte sind, bei denen es in den Banken weiterhin Nachholbedarf gibt.
Man verweist auf eine entsprechende Studie der Economist Intelligence Unit und des Softwareherstellers SAS. Dazu merkt Dietmar Kotras, Österreich-Chef von SAS, an, dass Banken und Versicherungen zwar in Einzelbereichen (z.B. Kreditrisiken, Liquiditätsrisiko) das Risiko ermitteln, die Vernetzung dieser Daten für einen Gesamtausblick aber meist fehlt. Stresstests seien unter Basel II für alle Banken Pflicht, – dass beim EU-Stresstest nur die großen Banken eingeflossen sind, ist zu überdenken, so Kotras. SAS arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt, um Verfahren zu entwickeln, die in nahezu Echtzeit Stresstests durchführen können.

Im zweiten Teil des Beitrags heißt es zur Maßgabe des SAS-Projekts, dass die Banken damit Stresstests „quasi nebenbei mitlaufen lassen“ könnten und „vor gewissen Ereignissen gewarnt werden“. Aus der immer größer werdenden Datenmenge könnten dann konkrete Erkenntnisse herausgefiltert werden. Auf internationaler Ebene laufe ein Test dieses Programms, auch mit österreichischen Banken gebe es bereits Gespräche für den Einsatz dieser Software. Ziel sei es, das Risiko auf einer Gesamtebene abzubilden, erklärt Kotras. Durch die Finanzkrise sei die Nachfrage nach Softwarelösungen gestiegen. Vor allem in den Bereichen Kredite, Marktrisiko und Liquidität fragten Banken verstärkt nach Lösungen.

 


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