Basel will Gangart bei operationellen Risiken verschärfen

14. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

risikoDie Regulatoren des Baseler Ausschusses haben am vergangenen Freitag zwei Konsultationspapiere zum Umgang mit operationellen Risiken in Banken vorgelegt.
„Basel richtet Fokus auf das operationelle Risiko“, konstatiert dazu die Börsen-Zeitung. Mit dem Papier „Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches“ würde Basel auf eine bessere Abstimmung der Überwachungspraktiken der nationalen Bankaufseher zu den bankinternen Risikomodellen und den von ihnen verwendeten Ansätzen in Sachen Governance, Datenqualität und Modellierungsfragen drängen. „Die neuen Anforderungen zielen darauf ab, eine schrittweise Konvergenz der zur Kapitalunterlegung von operationellen Risiken verwendeten Modelle hin zu den effektivsten Risikomanagement- und Risikomessmethoden zu erreichen“, erklärt die Zeitung. In der Vorlage zu „Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk“ wird ein entsprechender Prinzipienkatalog aus dem Jahr 2003 erneuert. Die Maßgaben richten sich einerseits an die Aufseher und ihre Rolle bei der Überwachung operationeller Risiken und stellen andererseits einen Katalog an Handlungsprinzipien auf, um bankintern auf effektivere Management- und Governance-Strukturen in Sachen operationeller Risiken hinzuwirken, heißt es. Die Konsultationsphase laufe jeweils bis zum 25. Februar kommenden Jahres.

Zudem hat der Baseler Ausschuss am Freitag die finale Version seiner Vorgaben für die Aufsichtserwartungen an das Backtesting der bankinternen Risikomodellierung von Gegenparteirisiken („Sound practices for backtesting counterparty credit risk models“) vorgelegt. Danach sind die Banken, die für diese interne Risikomodellierung zugelassen sind, angehalten, ihre Modelle laufend zu überprüfen. „Backtesting is an integral element of the model validation process and the financial crisis has revealed that additional guidance in this area is required“, so das Baseler Gremium ergänzend.

Die Vorlagen der Baseler Aufseher sind unter folgendem Link abrufbar: http://www.bis.org/list/press_releases/said_7/index.htm

 


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