Methoden zur Kreditrisiko-Analyse im Fokus

23. August 2012 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Die massiven Probleme der Banken mit ausgefallenen oder notleidenden Krediten infolge der Finanzkrise haben die Bedeutung der Analyse von Kreditrisiken unterstrichen. In einer Studie untersuchen die Experten David E. Allen und Robert J. Powell von der australischen Edith Cowan University vier populäre Methoden der Kreditrisikomessung auf ihre Schwächen und Vorteile. Einleitend zu ihrer Untersuchung merken die Autoren dazu an: „The study includes external ratings approaches, financial statement analysis models, the Merton / KMV structural model, and the transition based models of CreditMetrics and CreditPortfolioView.“ Die genannten Modelle untersuchen jeweils unterschiedliche Kriterien eines Darlehens. Daher sei das Wissen über die Vor- und Nachteile der Analysemethoden entscheidend für die entsprechende Wahl durch das Risikomanagement einer Bank. Hierbei wollen die Experten mit ihrer Untersuchung Hilfestellung leisten.

Nähere Informationen zur genannten Studie können unter folgendem Kontakt erfragt werden: t.dieterich@rmrg.de

 


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