Mit der Bankenunion zum effektiveren Risikomanagement

11. Januar 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Im Zuge der Implementierung einer Bankenunion in Europa könnte auch die Risikovorsorge der Finanzinstitute besser kontrolliert werden.
Diese Einschätzung formuliert Wolfgang Hartmann, Vorstandsvorsitzender des Frankfurter Instituts für Risikomanagement und Regulierung (FIRM), in einem Gastbeitrag für die heutige „Börsen-Zeitung“. Der Experte appelliert an alle beteiligten Akteure, dieses Ziel – dessen entscheidender Part eine einheitliche Bankenaufsicht unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) ist – weiter zu verfolgen. Das Projekt sollte „zügig“ vorangetrieben werden. „Denn aus der Sicht eines Risikomanagers bietet eine solche Einrichtung weitreichende Chancen, von denen der europäische Binnenmarkt, die Nationalstaaten und die Kreditinstitute erheblich profitieren können. Daraus ergäbe sich beispielsweise der Vorteil, dass die europäische Bankenbranche transparente Kreditstatistiken anhand einheitlicher Kriterien erhielte. Anhand derer ließe sich die Risikovorsorge der einzelnen Institute besser überprüfen, und Überraschungen wie zum Beispiel beim Volumen notleidender Immobilienkredite ließen sich vermeiden“, erklärt der frühere Risikovorstand der Commerzbank.

Zudem lassen sich nach Ansicht Hartmanns im Zuge der Bankenunion einheitliche Marktrisikomodelle etablieren. Sodann könnte auch für Staatsanleihen eine verbindliche Eigenkapitalunterlegung formuliert werden. „Bislang lässt die Baseler Bankenaufsicht interne Marktrisikomodelle zu, was die Institute aufgrund der geringen Eigenkapitalanforderungen regelrecht in Staatsanleihen und damit die Staatsfinanzierung hineingetrieben hat. Müssten die Institute im Rahmen einer Bankenunion mehr Eigenkapital für Staatsanleihen hinterlegen, sollte dies die Bedeutung der Staatstitel in den Bankbilanzen deutlich zurückdrängen. Dies würde die negative Rückkopplungsschleife zwischen Bankenrisiko und Staatsrisiko kappen“, argumentiert der Risikoexperte.

Die ausführliche Analyse Hartmanns zur Bankenunion und deren Interdependenz mit dem Risikomanagement der Finanzinstitute ist auf den Seiten des FIRM einsehbar: http://www.firm.fm/index.php?id=46&L=1%27

 


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