Drohender Schaden für Leverage Ratio

20. August 2013 | Von | Kategorie: Basel III

Hans-Jürgen Niehaus, Senior Advisor Financial Services für Deloitte, warnt in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vor den negativen Auswirkungen einer Differenzierung der Leverage Ratio. Der Autor merkt mit Ausblick auf die unter Basel III geplante Kennziffer des Verschuldungsgrads einer Bank an: „Insgesamt wird die Leverage-Ratio-Einführung bewirken, dass die Banken ihre Geschäftsmodelle weiter fokussieren, den Abbau von nicht geschäftsmodellkonformen Volumina forcieren und ihre Kalkulationen und Preise für viele Produkte adjustieren werden.“ Es bestehe laut Niehaus jedoch das Risiko, dass die eigentlich „einfache“ Kenngröße der Leverage Ratio womöglich doch wieder in einer Risikogewichtung münden könnte, und zwar in Gestalt der dabei angedachten Klassifizierung von Geschäftsmodellen der Banken. Ob diese dann angesichts weitgehender Übereinstimmung der Berechnungsgrundlagen noch einen signifikanten regulatorischen Mehrwert haben wird, sei erst noch zu belegen. Letztlich konterkariere dies aber die Intentionen für die Einführung der Leverage Ratio, mahnt Niehaus.

 


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