Risikomanagement-Konferenz: Risikomodelle der Banken im Fokus

11. September 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

„Die geplante Einführung einer Verschuldungsgrenze für Banken ganz unabhängig von der Struktur der eingegangenen Risiken (Leverage Ratio), aber auch die anhaltende Diskussion über mangelnde Vergleichbarkeit der internen Modelle und ihrer Ergebnisse hält die Debatte über die Risikogewichtung durch Banken weiter am Köcheln“, notiert die „Börsen-Zeitung“. „Natürlich kann man sich die Frage stellen, wie nützlich solche Modelle wirklich sind“, betonte denn auch Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), am Dienstag bei einem Vortrag auf einer Risikomanagement-Konferenz von der TU München und KPMG. Laut Kemmer könnten Modelle nicht als einzige Basis dienen beim Messen, Managen und Verringern von Risiken im Handelsbuch. „Ehrlicherweise, vor der Krise haben wir das aber gedacht.“ Eine völlige Abkehr vom Ansatz der Risikogewichtung, etwa durch eine Leverage-Ratio, erteilt Kemmer dabei eine Absage. Ausführlich fasst die „Börsen-Zeitung“ diese und weitere Ergebnisse der hochkarätig besetzten Konferenz zusammen.

 


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