Bankinterne Stresstests sollen verschärft werden

22. Mai 2009 | Von | Kategorie: Top News

artikelDer Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat aktuell die finale Fassung eines im Januar zur Konsultation gestellten Papiers vorgestellt, in dem Methoden zur Verbesserung der bankinternen Stresstests beschrieben sind.
Darin schlägt das Gremium vor, die durch Basel II geforderten Stress-Simulationen vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise deutlich zu verschärfen. Der Risikofokus solle sich dabei von den einzelnen Geschäftsbereichen hin zu einer Gesamtbetrachtung von Bankengruppen verschieben. So hätten viele Institute die Tests bisher nur für einzelne Bereiche, Risiken und Portfolios angelegt. Markt- und Zinsrisiken seien schon seit längerer Zeit auf der Agenda des Risikomanagements der Banken, während z.B. Kreditausfallrisiken erst seit vergleichsweise kurzer Zeit einbezogen werden. Im Rahmen der Veröffentlichung der Stresstest-Prinzipien betonte der Vorsitzende des Baseler Ausschusses, Nout Wellink: „Die aktuelle Krise unterstreicht, wie wichtig die bankinternen Stresstests als Teil des Risikomanagements und als Mittel zur Kapitalplanung sind.” Die Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires gibt in diesem Zusammenhang einen Aufsichtsexperten wieder, der anmerkt, dass die großen Finanzinstitute bereits robuste interne Stresstests implementiert hätten – dass jedoch kleinere Banken noch deutliches Optimierungspotenzial aufweisen würden.

Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte im Rahmen ihrer Bilanzpressekonferenz die wichtige Funktion des bankinternen Stresstesting unterstrichen. So erklärte die Exekutivdirektorin der Behörde, Sabine Lautenschläger, dass die Banken sehr viel detailliertere Simulationen durchführen könnten als die BaFin selbst. Die Behörde begutachte und hinterfrage anschließend die Ergebnisse der bankeneigenen Tests. Getestet würde hinsichtlich der Säule 1 von Basel II. Dabei gehe es um die Mindesteigenkapitalanforderungen hinsichtlich Kreditausfallrisiken, Marktpreisrisiken und operationellen Risiken. Ferner gehe es in den Tests auch um die Säule 2, also die Anforderungen an Methodik und Offenlegung, damit die betreffenden Banken interne Kontrollmechanismen anwenden dürfen.

Auch Bundesbank-Präsident Axel Weber hatte vor kurzem auf die Bedeutung der in den europäischen Eigenkapitalregeln für Banken verankerten Tests hingewiesen. Die vollständige Implementierung von Basel II in Europa ermögliche es den Aufsichten, kontinuierlich Informationen zu institutsspezifischen Stressszenarien auszuwerten. Aufgrund dieser Tatsache zweifelt Weber auch am Sinn europaweit einheitlicher Stresstests für die Bankenbranche. Derzeit ist anvisiert, dass der Ausschuss der europäischen Bankenaufseher (CEBS) einen systemischen Stresstest der EU-Banken durchführt. Die dabei geplante Geheimhaltung der Ergebnisse stößt jedoch erneut auf Kritik. Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) sollten die Erhebungen öffentlich gemacht werden, um damit das Vertrauen in den Sektor zu stärken. Banken und Regulierer müssten das Vorgehen detailliert darstellen und die Ergebnisse mitteilen, sagte die IWF-Vertreterin in Europa, Silvia Sgherri, am Mittwoch auf einer Konferenz in Brüssel. „Die Hauptsache ist, das Vertrauen wieder herzustellen“, betonte sie (weitere Quellen: Börsen-Zeitung, Reuters).

Die Vorschläge des Baseler Ausschusses zur Verbesserung der bankeigenen Stresstest-Methoden können unter folgendem Link eingesehen werden: http://www.bis.org/publ/bcbs155.htm

 


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  1. [...] im Mai festgelegten Prinzipien („revised principles for sound stress testing practices“ – vgl. RMRG vom 22.5.). Das Gremium konstatiert, dass die Stresstests in der Vergangenheit nicht ausreichend in das [...]