Beiträge zum Stichwort ‘ Banco Santander ’

Kreis der systemrelevanten Banken soll verkleinert werden / Commerzbank Streichkandidat?

9. Oktober 2012 | Von | Kategorie: Regulierung

SystemrelevanzDie Anzahl der als systemrelevant eingestuften Geldhäuser könnte diese Woche reduziert werden.
Nach Informationen der Nachrichtenagentur „Bloomberg“ könnten die morgen im Financial Stability Board (FSB) versammelten Bankenaufseher die Liste der 29 systemrelevanten Banken auf internationaler Ebene zusammenstreichen. Die Aufseher seien zu der Einsicht gekommen, dass der Zusammenbruch einiger der aufgeführten Banken keine allzu große Gefahr für die Stabilität der Weltwirtschaft mehr darstelle. Hinzu komme, dass einige Finanzkonzerne eine Restrukturierung durchgeführt hätten, teilt „Bloomberg“ mit. Den ursprünglichen Planungen zufolge sollen die Banken, die als „too big to fail“ identifiziert…



Mexiko hängt Europa und USA bei Basel III-Einführung ab

22. August 2012 | Von | Kategorie: Basel III

baselmusterknabeFragt man nach dem Primus bei der Einführung der Basel III-Eigenkapitalregeln für Banken, würde man kaum auf Mexiko tippen.
Doch die Banken des lateinamerikanischen Landes werden ab kommenden Monat die strikteren Regeln anwenden – als weltweit erste Finanzinstitute. Während in Europa die verzögerte Implementierung mittlerweile feststeht – nur noch nicht offen kommuniert wird (vgl. RMRG vom 31.7. „Basel III-Einführung erst Mitte 2013 realistisch“) – eilt Mexiko dem Zeitplan der Baseler Regulatoren voraus. Der Präsident der National Banking und Securities Commission (CNBV), Guillermo Babatz Torres, betonte, dass alle Institute des Landes aktuell die neuen Mindestanforderungen an das Eigenkapital…



Banken bringen weitere Kapitalstärkungen auf den Weg

14. August 2012 | Von | Kategorie: Top News

eigenkapitalVor dem Hintergrund schärferer Kapitalanforderungen (Basel III) bemühen sich die Banken fortlaufend um die Stärkung ihrer Eigenkapitaldecken – teils auch mit fragwürdigen Methoden.
Aktuelles Beispiel ist die Schweizer Großbank UBS, die sich nach Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung“ mit einer Emission von nachrangigen, „verlustabsorbierenden” Schuldverschreibungen auf die zusätzlichen Kapitalauflagen für systemrelevante Banken vorbereitet. Die Papiere sollen sich auf ein Volumen von 2 Mrd. US-Dollar belaufen. Hintergrund sind die Anforderungen der Schweiz an die zwei so genannten „too big to fail“-Banken des Landes, die Credit Suisse und die UBS. Diese systemrelevanten Banken, deren Konkurs die gesamte Volkswirtschaft gefährden würde, müssen in der Schweiz eine progressive Eigenkapital-Komponente aufweisen. Diese hängt von der Bilanzgröße und dem Marktanteil der betroffenen Bank ab…



Banken präsentieren vor EU-Parlament „Horror-Szenario“ zu Basel III-Auswirkungen

4. Mai 2010 | Von | Kategorie: Top News

handEine Anhörung des Europaparlaments zu möglichen Auswirkungen verschärfter Eigenkapitalregeln für Banken steht im Mittelpunkt der Berichterstattung der heutigen Wirtschaftspresse.
Unisono sehen dabei Financial Times Deutschland und Handelsblatt die Lobbyarbeit der Bankenbranche als Ursache der jüngsten Erwägungen des Parlaments, die Einführung verschärfter Regeln – zumindest in Teilen – zeitlich zu verschieben. „Lobby bringt EU-Parlament auf Linie“, so die Überschrift der FTD, die ihren Beitrag zudem mit einem, mit Einschusslöchern durchsiebten „Basel III“-Schild illustriert. „Widerstand gegen Reform wächst“, titelt das Handelsblatt und fasst zusammen: „Banken wettern gegen die Aufsichtsreform Basel III. Sie finden zunehmend Gehör in der Politik.“ Selbst die branchennahe…



Diskurs über Bankenkapitalisierung / Kritik an bankinternen Risikomodellen

25. November 2009 | Von | Kategorie: Top News

artikelAktuell rückt die Kapitalisierung der Banken durch eine neue Messmethodik in den Fokus der Öffentlichkeit.
Das Handelsblatt und die Financial Times Deutschland berichteten gestern über eine S&P-Analyse, wonach ein Großteil der internationalen Banken als unterkapitalisiert eingestuft wird. Die Ratingagentur legt ihrer Analyse den im Frühjahr 2009 vorgestellten Parameter „Risk Adjusted Capital“ (RAC) zugrunde. Der Vergleich zeige, dass Banken wie die Citigroup, die UBS und die japanische Mizuho gemessen am weltweiten RAC-Durchschnitt von 6,7 Prozent extrem unterkapitalisiert seien. Für die Schweizer Großbank wurde ein Wert von 2,2 Prozent ermittelt, für die Citigroup 2,1 und für Mizuho der unterste Wert mit 2,0 Prozent. Bei den deutschen Banken markiert die BayernLB mit 7,6 Prozent den Spitzenwert, während…