Beiträge zum Stichwort ‘ Basel 2.5 ’

Modellstudie zur Incremental Risk Charge unter Basel 2.5

9. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

In einer aktuellen Studie entwickelt Christopher Finger vom Dienstleister RiskMetrics Group ein Modell für die Anwendung der so genannten „Incremental Risk Charge“ (IRC) unter den Vorgaben der neuen Regularien zur Eigenkapitalunterlegung von Handelsbuchrisiken (Basel III bzw. Basel 2.5). Die Regeln sollen im Laufe des kommenden Jahres zur Anwendung kommen (vgl. RMRG vom 17.5.). Der Experte [...]



Ist Basel III nur eine „Thesaurierungs-Story“?

17. November 2010 | Von | Kategorie: Top News

papers1Zum Auftakt der „Euro Finance Week“ stand das Thema Finanzmarktregulierung klar im Vordergrund.
So äußerten sich verschiedene hochrangige Branchenvertreter zu den Effekten schärferer Eigenkapital- und Liquiditätsvorgaben für die Finanzinstitute. So warnte Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann zum wiederholten Male vor unerwünschten Auswirkungen der Regularien. „Es ist klar, wenn man Basel 2.5 und Basel III umsetzt und optimieren will, dann bekommt man ein Geschäftsmodell, das vielleicht nicht ganz dem in der Realwirtschaft Erforderlichen entspricht“, so seine verklausulierte Warnung vor Kreditengpässen. „Man müsse vorsichtig sein, dass man nicht über die Kapitalvorgaben ein Geschäftsmodell als optimal erzwinge“, fasst die Börsen-Zeitung die Aussagen zusammen. Auch Wolfgang Kirsch, Chef der DZ Bank, plädierte dafür „vernünftige Geschäftsmodelle“ nicht…