Beiträge zum Stichwort ‘ Baseler Ausschuss ’

Regulierung des Derivatemarkts im Fokus

4. September 2013 | Von | Kategorie: Top News

Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet mit Blick auf die jetzt vom Baseler Ausschuss vorgelegte Regulierung des Derivatehandels über mögliche Auswirkungen auf die Marktakteure.
Demnach müssen für Derivategeschäfte in Zukunft zusätzliche Sicherheiten (z.B. Staatsanleihen oder Bargeld) hinterlegt werden, sofern der Handel nicht über eine zentrale Verrechnungsstelle (Clearinghaus) abgewickelt wird. Laut „Süddeutsche Zeitung“ würden einige Banken nun fürchten, „dass ihnen dadurch die Sicherheiten in der nötigen Qualität ausgehen würden“. Die neuen Vorgaben gelten aber nur für Transaktionen mit einem Wert von mehr als 50 Mio. Euro. „Zudem werden mehr Papiere als Sicherheiten anerkannt als ursprünglich geplant. Banken und Händler können diese nun auch zweifach verwenden“, schränkt die „Süddeutsche Zeitung“ ein. Der Entwurf kommt wenige Tage vor dem Gipfeltreffen der 20 wichtigsten…



Mahner aus Basel

28. August 2013 | Von | Kategorie: Basel III

Wie die „Börsen-Zeitung“ berichtet, prangert der Baseler Ausschuss der Bankenaufseher „exzessive Abweichungen“ der Risikogewichte an, auf deren Basis Banken intern ihren Eigenkapitalbedarf berechnen. Ungeachtet bedeutender Fortschritte bei der Umsetzung von Basel III bleibe „mehr zu tun“, wird deren Vorsitzender, Schwedens Notenbankgouverneur Stefan Ingves, zitiert. Im Fall der Risikogewichte etwa seien „exzessive Abweichungen“ im Sektor festgestellt [...]



Baseler Ausschuss will Eigenkapitalregeln justieren

9. Juli 2013 | Von | Kategorie: Basel III

Als Reaktion auf die Kritik an den risikobasierten Eigenkapitalregeln schlägt der Baseler Ausschuss in einem Diskussionspapier Vereinfachungen vor.
Ziel sei es, dass die Eigenkapitalquoten von Banken leichter vergleichbar würden, berichten das „Handelsblatt“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ unisono. Auslöser der Debatte sei, dass Risikomodelle von Banken für gleiche Risiken unterschiedlichen Eigenkapitalbedarf ermitteln. Das „Handelsblatt“ gibt hierzu Testrechnungen des Bankenausschusses wieder. Konkret schlage das Gremium nun vor, bei internen Modellen stärker mit Mindestwerten zu arbeiten. „Ferner soll der Spielraum der nationalen Aufseher bei der Genehmigung der Modelle eingeschränkt werden.“ Ausführlich…



PwC-Experten fordern Pause bei Bankenregulierung

5. Juli 2013 | Von | Kategorie: Regulierung

In einem Gastkommentar für die „Börsen-Zeitung“ fordern die Autoren Burkhard Eckes und Ulrich Hartmann, beide Partner bei PricewaterhouseCoopers (PwC), eine Pause bei der Bankenregulierung. Die Veröffentlichung der Capital Requirements Directive (CRD IV) und die zugehörige Capital Requirements Regulation (CRR) am vergangenen Dienstag im Amtsblatt der Europäischen Union sei ein wichtiger Meilenstein gewesen (Stichwort Basel III-Umsetzung). [...]



Neue Details zu Leverage Ratio aus Basel

27. Juni 2013 | Von | Kategorie: Basel III

Mehrere Medien stellen heute Details vor, die der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zur Ausgestaltung der im Eigenkapitalregelwerk Basel III verankerten Verschuldungsgrenze (Leverage Ratio) vorgestellt hat.
„Diese nimmt anders als die übrigen Eigenkapitalregeln von Basel III keinen Bezug auf die Risiken, die mit den jeweiligen Geschäften verbunden sind. Sie wird daher als risikounabhängige Messgröße angesehen – ganz anders als die Vorgaben einer Kernkapitalquote, das Herzstück der neuen Branchenregeln“, merkt die „Börsen-Zeitung“ erklärend an. Ab 2018 soll die Quote greifen – von 100 Euro Aktiva einer Bank müssen dann mindestens 3 Euro mit Eigenkapital besichert sein. „Was die den Schuldenhebel verkürzende Saldierung von Derivaten angeht, folgt das Papier dabei eher den strikteren Vorgaben der international gültigen IFRS-Normen als den großzügiger gestalteten Regeln von US-GAAP“, konstatiert ein Kommentar der „Börsen-Zeitung“. Derweil lobt der Kommentator des „Handelsblatts“ (Titel: „Zweierlei Maß“) den Ansatz der Baseler Aufseher, in ihrem Regelwerk sowohl risikogewichtete als…



Draghi beherrscht Bankenaufsicht

6. Juni 2013 | Von | Kategorie: Regulierung

EZB-Chef Mario Draghi gewinnt in aufsichtsrechtlichen Fragen immer stärker an Einfluss. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, wird er ab Juli auch das Aufsichtsgremium (GHOS) des Baseler Ausschusses bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) für die kommenden drei Jahre leiten. Draghi trete damit die Nachfolge des britischen Notenbank-Chefs Mervyn King an, wie die BIZ am Mittwoch [...]



Regelwerk Basel III droht zu zerfleddern

11. April 2013 | Von | Kategorie: Top News

Basel IIIMit Blick auf die erkennbare Zersplitterung der Neuregulierung sorgt sich die Bankenbranche vor möglichen Wettbewerbsverzerrungen.
Dabei sind zwei Hauptkonfliktfelder auszumachen: Einerseits die transatlantischen Differenzen bei der Einführung schärferer Eigenkapital- und Liquiditätsvorgaben (Basel III) – andererseits die gewährten Spielräume für die nationalen Aufseher der EU-Länder bei der Anwendung dieser Regularien. Auf beiden Ebenen gibt es Absatzbewegungen, die die einst international einheitlich abgestimmten Regulierungsvorgaben für den Bankensektor unterminieren. Ohnehin sind Europa und die USA als Basel III-„Bummler“ vom regelsetzenden Baseler Ausschuss gerügt worden (vgl. RMRG vom 5.4.) – doch die sich immer weiter verstärkenden Zeichen der US-Aufseher, den Eigenkapitalakkord womöglich gar nicht oder stark verändert einzuführen, lassen mittlerweile an den ursprünglich definierten Intentionen der Regeln zweifeln. Die…



Umsetzung von Basel III auf internationaler Ebene stockt

5. April 2013 | Von | Kategorie: Basel III

Der Baseler Ausschuss macht in seinem aktuellen Bericht zum Stand der Umsetzung der Basel III-Eigenkapitalregeln nur wenig Fortschritte aus.
Die Regulatoren konstatieren, dass bislang nur in 11 von 27 Ländern mit bedeutenden Finanzzentren die neuen Vorgaben umgesetzt wurden – nur bei drei Nationen seien im Vergleich zum letzten Report signifikante Fortschritte attestierbar. Weiterhin sei etwa in den USA und der Europäischen Union die Implementierung von Basel III noch nicht abgeschlossen. Im Report wird angemerkt, dass sich die Vertreter des Europaparlaments und der EU-Länder bei der Umsetzung des dritten Baseler Eigenkapitalakkords in europäisches Recht zwar geeinigt haben – jedoch die finale Beschlussfassung ausstehe und die Vorgaben voraussichtlich erst Anfang 2014 in Kraft treten. In den USA hänge der Prozess noch deutlich…



Mit der Bankenunion zum effektiveren Risikomanagement

11. Januar 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Im Zuge der Implementierung einer Bankenunion in Europa könnte auch die Risikovorsorge der Finanzinstitute besser kontrolliert werden.
Diese Einschätzung formuliert Wolfgang Hartmann, Vorstandsvorsitzender des Frankfurter Instituts für Risikomanagement und Regulierung (FIRM), in einem Gastbeitrag für die heutige „Börsen-Zeitung“. Der Experte appelliert an alle beteiligten Akteure, dieses Ziel – dessen entscheidender Part eine einheitliche Bankenaufsicht unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) ist – weiter zu verfolgen. Das Projekt sollte „zügig“ vorangetrieben werden. „Denn aus der Sicht eines Risikomanagers bietet eine solche Einrichtung weitreichende Chancen, von denen der europäische Binnenmarkt, die Nationalstaaten und…



Basel III in Europa: Eine zeitliche Verschiebung, die kein Aufschub sein soll

10. Januar 2013 | Von | Kategorie: Top News

Basel III, CRD IVDie zähen Verhandlungen über die Umsetzung der Basel III-Eigenkapitalregeln in Europa (CRD IV) könnten zum Ende diesen Monats final abgeschlossen werden.
Diese Einschätzung formuliert der Basel III-Berichterstatter des Europaparlaments, Othmar Karas, im Interview mit der „Börsen-Zeitung“. Der Österreicher hat der irischen EU-Ratspräsidentschaft drei entsprechende Termine angeboten – „am 10. und 15. Januar und eventuell noch Ende des Monats“. „Ich habe sie gebeten, ihre Arbeiten darauf einzustellen, im Januar die Verhandlungen abzuschließen“, so Karas. Vorher seien noch Feinabstimmungen zur Verzahnung der EU-Kapitalrichtlinie mit dem geplanten Bankeninsolvenzrecht, dem Bankenabwicklungsfonds und der neuen Bankenaufsicht nötig. „Außerdem werden wir die Frage…