Beiträge zum Stichwort ‘ CRO ’

Experte: Deutsche Banken müssen Risikoausschüsse professioneller aufstellen

10. April 2013 | Von | Kategorie: Top News

Das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) kritisiert das Vorgehen deutscher Banken, den Vorsitz ihres Risikoausschusses in Personalunion mit dem Aufsichtsratsvorsitz zu besetzen.
Wolfgang Hartmann, Vorstandsvorsitzender des FIRM und ehemaliger Chief Risk Officer (CRO) der Commerzbank, fordert daher in einer Gastbeitrag der „Börsen-Zeitung“: „Vorsitz bei Risikoausschuss und Aufsichtsrat trennen.“ Die entsprechenden Vorgaben sind im Kreditwesengesetz (KWG) verankert. Der Gesetzgeber empfiehlt darin allen größeren Finanzinstituten die Bildung eines solchen Gremiums. „Allerdings steht die wesentliche Voraussetzung für die Unabhängigkeit und Professionalität leider nicht im Gesetzentwurf: Der Risikoausschuss-Vorsitzende darf nicht…



Ex-CRO der Dresdner Bank plädiert für Exit-Gespräche mit Risikomanagern

5. Juli 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

risikomanagementIn der aktuellen Ausgabe des von der Frankfurt School of Finance & Management herausgegebenen Business Magazins „Sonnemann“ äußert sich Otto Steinmetz, der zwischen 2003 und 2008 als Chief Risk Officer (CRO) Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank war, warnend zu nachlassenden internationalen Bemühungen um eine bessere Regulierung der Finanzmärkte. „Es ist viel zu viel Zeit ins Land gegangen.“ Das sei jedoch auch darauf zurückzuführen, dass Politik und Aufsicht „die Materie nicht so durchdrungen haben, um die richtigen Schlüsse zu ziehen und diese durchzusetzen“. Weiter nimmt Steinmetz Bezug auf die schwierige Situation der Risikomanager im Rahmen der Finanzkrise. Gefragt, ob die CROs zu sehr auf die eigenen Risikomodelle vertraut…



Führungskräfte mit Schlüsselrolle bei Risikomanagement

23. Juni 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

risiko2In einem Gastbeitrag für die Financial Times Deutschland umreißt der ehemalige Risikovorstand der Commerzbank, Wolfgang Hartmann, die Anforderungen für den Aufbau eines „schlagkräftigen Risikomanagements“ in Banken.
Künftig komme gerade den Führungskräften eine „Schlüsselrolle“ zu: „sowohl Vorstand und Aufsichtsrat als auch dem Senior Management, der Ebene unterhalb des Vorstands.“ Diese müssten „ein volles Verständnis von der Art der Geschäfte und der vorhandenen Risiken auch außerhalb ihrer jeweiligen direkten Verantwortungsbereiche haben“. Hartmann betont, dass es auf dem Weg zu einer neuen Risikokultur in Banken noch viel zu tun gebe. „Die Banken sollten für eine Stärkung der Strukturen der Risk-Governance aufgeschlossen sein, denn sie entspricht den Werten…



Erneut heftige Kritik an bankinternen Risikomodellen

19. Mai 2010 | Von | Kategorie: Top News

boezIn einem kritische gefassten Leitartikel unter dem Titel „Am Nacktbadestrand“ blickt die Börsen-Zeitung auf das Versagen des Risikomanagements im Rahmen der Finanzmarktkrise.
Als Ursache werden Fehlannahmen bei den zugrundeliegenden mathematischen Modellen ausgemacht. „Unter Laborbedingungen überzeugen die Formeln, die Stresstests und die Monte-Carlo-Simulationen, die Risiken besser beherrschbar machen sollen“, heißt es. Value at Risk (VaR) heiße das in den achtziger Jahren langwierig entwickelte Konzept. „An 99 von 100 Handelstagen sollte man damit in dieser Hinsicht gut fahren.“ Es gebe jedoch keine Auskunft darüber, wie hoch die Verluste an dem einen verbleibenden Tag sein könnten. Auch der jüngst von der Süddeutschen Zeitung als „Altmeister der Finanzmärkte“ bezeichnete Schweizer Finanzprofessor Heinz Zimmermann hatte bereits mehrfach heftige Kritik an den…



Chef des Baseler Ausschusses zu Basel III und Bankenabgabe / Postwendende Kritik der Banken

5. Mai 2010 | Von | Kategorie: Top News

papers_ftIm Interview mit der Financial Times hat der Vorsitzende des Baseler Ausschusses, Nout Wellink, vor dem negativen Effekt einer international diskutierten Bankensteuer auf die Regulierungsvorhaben seines Gremiums, hin zu schärferen Eigenkapital- und Liquiditätsregeln, gewarnt.
Er sei zwar nicht prinzipiell gegen die Pläne für eine Abgabe, bezeichnet sie jedoch als „voreilig“. Zuerst sollte die Regelüberarbeitung durch Basel abgewartet werden, bevor ein solches Instrument eingeführt werde. Kritisch führt Wellink dazu aus: „I doubt whether this is a good idea. It’s born out of frustration. There are strong political motives behind it.“ Nach der Finalisierung des „Baseler Pakets“ könne man immer noch die zusätzliche Einführung einer Steuer oder Abgabe erwägen. Im FT-Gespräch verdeutlicht Wellink…



BaFin will Risikomanagement der Banken restriktiver überwachen

18. November 2009 | Von | Kategorie: Riskmanagement

fingerprintsIm Rahmen einer Paneldiskussion auf der „Euro Finance Week“ hat Sabine Lautenschläger, Exekutivdirektorin im Geschäftsbereich Bankenaufsicht bei der BaFin, verdeutlicht, dass die deutschen Banken beim Risikomanagement erheblichen Verbesserungsbedarf hätten.
Zugleich deutet sie hier mögliche Interventionen ihrer Behörde an: „Wir werden aggressiver vorgehen. Der Gesetzgeber hat uns die Möglichkeit dazu gegeben, und wir werden das nutzen“, zitiert die Börsen-Zeitung. Derzeit stünden die „richtige“ Höhe und Qualität des Eigenkapitals im öffentlichen Fokus – doch ohne Zusammenspiel mit einem effektiven Risikomanagement ließen sich damit nicht alle Gefahren abwenden. „Das Risikomanagement ist Kernkompetenz einer jeden Bank“, betont Lautenschläger. Es gehe nicht nur darum, Schwachstellen einzeln anzugehen, sondern…



“Seelensuche” im Risikomanagement

31. Juli 2009 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Nach Ansicht des Risikomanagement-Beraters James Lam, ehemaliger CRO von Fidelity Investments, muss sich die Gilde der Risikomanager im Zuge der Finanzkrise auf eine „Seelensuche“ begeben, um die richtigen Lehren aus den begangenen Fehlern und Marktverwerfungen zu ziehen. Lam führt dazu auf „Bank Technology News“ aus: „That strategic soul-searching is going on in bank boardrooms and [...]



Großbanken mit Lücken im Risikomanagement

28. Juli 2009 | Von | Kategorie: Riskmanagement

risikoEine aktuelle Studie der Ratingagentur Moody’s zeigt auf, dass internationale Großbanken noch ein großes Verbesserungspotenzial beim Risikomanagement aufweisen.
„Längst nicht alle Institute besäßen auf Vorstandsebene ein Komitee, das alle Risiken abdecke [...]. Einige Institute beschäftigten nicht einmal einen Chief Risk Officer (CRO)“, fasst die Börsen-Zeitung zusammen. Moody’s benennt die entsprechenden Insitute in seiner Studie – die FAZ spricht hier von einer „Liste der Sünder“. Unter anderem werden dabei Crédit Agricole, HSBC, BNP Paribas, Société Générale, Unicredit, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley eingereiht. Die Institute ziehen jedoch ihre Lehren…



KPMG-Umfrage: Banken lassen Konsequenzen beim Risikomanagement vermissen

24. Februar 2009 | Von | Kategorie: Riskmanagement

papers1Eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens KPMG zum Risikomanagement der Banken vor dem Hintergrund der Finanzkrise lässt mit beunruhigenden Ergebnissen aufhorchen.
Zwar hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das unzureichende oder falsch ausgerichtete Risikomanagement ursächlich für das derzeitige Krisenszenario ist – doch die entsprechenden Konsequenzen sind in den Finanzinstituten bisher kaum gezogen worden. So hätten 90 Prozent der 500 befragten Führungskräfte im Bankensektor das Risikomanagement ihrer Institute überprüft, doch nur 42 Prozent hätten ihre Risikoprozesse grundlegend angepasst oder planen eine grundlegende Änderung, fasst die Nachrichtenagentur AWP die Erhebungen zusammen.