Beiträge zum Stichwort ‘ Handelsbuchrisiken ’

Unzureichendes Risikomanagement bei Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley

10. Oktober 2012 | Von | Kategorie: Top News

Der US-Wirtschaftssender „CNBC“ hat aktuell einen Report über die Qualität des Risikomanagements der größten amerikanischen Banken veröffentlicht.
Für diese Erhebung wurden zwei Dutzend Bankanalysten an der Wall Street gebeten, die Bank of America, die Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase und Morgan Stanley nach fünf Kriterien der Risiko- und Kapitalsteuerung zu bewerten (siehe Grafik). Dabei sollte eine Benotung von 1 (schlecht) bis 10 (sehr gut) angewandt werden. In Auswertung der Ergebnisse sei die Frage nach dem besten „Risikomanager“ unter den US-Banken klar mit Goldman Sachs zu beantworten (Note 9). Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley werden bei der Qualität des Risikomanagements hingegen…



Modellstudie zur Incremental Risk Charge unter Basel 2.5

9. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

In einer aktuellen Studie entwickelt Christopher Finger vom Dienstleister RiskMetrics Group ein Modell für die Anwendung der so genannten „Incremental Risk Charge“ (IRC) unter den Vorgaben der neuen Regularien zur Eigenkapitalunterlegung von Handelsbuchrisiken (Basel III bzw. Basel 2.5). Die Regeln sollen im Laufe des kommenden Jahres zur Anwendung kommen (vgl. RMRG vom 17.5.). Der Experte [...]



Deutsche Blockadehaltung in Basel entzweit Redaktionen

27. August 2010 | Von | Kategorie: Basel III

papers8Die jüngste Verweigerung der deutschen Vertreter im Gouverneursrat des Baseler Ausschusses hat heftige Diskussionen ausgelöst – offenbar auch innerhalb der Wirtschaftsredaktionen.
Zu Anfang dieser Woche äußerte FTD-Kolumnist Wolfgang Münchau Unverständnis für den deutschen Widerstand im Baseler Ausschuss, der derzeit an der Finalisierung schärferer Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken arbeitet, und kritisierte die unzureichende Kapitalausstattung der hiesigen Institute. Nur einen Tag später positioniert sich FTD-Autorin Nina Luttmer konträr zu ihrem Kollegen hält die deutsche Blockadehaltung für berechtigt. Zwar attestiert sie der in Basel agierenden BaFin und Bundesbank das Betreiben einer „klare Interessenpolitik“ – „Die Bundesrepublik sollte aber auch von anderen Ländern…



FSA übt Kritik am Risikomanagement der Banken und plant schärfere Regulierung

26. August 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

papers2Die Hoffnung der Banken am Finanzplatz London auf Ruhe an der Regulierungsfront scheint vergebens.
Das heutige „Wall Street Journal Europe“ berichtet über Vorschläge der britischen Finanzaufsichtsbehörde FSA zur schärferen Regulierung der Handelsaktivitäten der Banken, die in einem Diskussionspapier festgehalten sind. So soll das vorzuhaltende Eigenkapital gegenüber diesen Risikoexpositionen klar erhöht werden, um Verwerfungen in diesem Segment künftig zu verhindern. Dazu wird Paul Sharma, bei der FSA Direktor für den Bereich ‚prudential policy’, von der Zeitung wie folgt zitiert: „The financial crisis has highlighted that, for trading activities in particular, an over-reliance on the principles of efficient financial markets can lead to severe consequences when risks are misunderstood at a system-wide level.“ In diesem Zusammenhang übt die Behörde unmissverständliche Kritik am Risikomanagement der…



Basel III-Einführung wird offenbar verschoben

4. Juni 2010 | Von | Kategorie: Top News

basel3Auf der Titelseite seiner heutigen Ausgabe berichtet das „Wall Street Journal Europe“, dass die Implementierung der Basel III-Eigenkapitalregeln für den Bankensektor über längere Transformationsfristen erleichtert werden könnte.
Dabei beruft sich das Blatt auf informierte Kreise. Die internationalen Regulatoren würden derzeit auf einen Kompromiss hinsteuern, der zwar einerseits strikte Anforderungen an das Eigenkapital der Finanzinstitute vorsehe, andererseits jedoch – als Zugeständnis an die Branche – einen späteren Einführungszeitpunkt für die Regularien vorsieht. Das Blatt spricht dabei über eine graduiertere Implementierungsphase über das Jahr 2012 hinaus. Hintergrund seien in erster Linie die Einwände Japans, Deutschlands und Frankreichs, die auf eine langsamere Regelumsetzung gedrängt hätten – aus Sorge vor signifikanten Kapitallücken im jeweiligen nationalen Bankensektor. Verwiesen wird zudem…



Einführung schärferer Regeln für Handelsbuchrisiken erst im Laufe des Jahres 2011

17. Mai 2010 | Von | Kategorie: Top News

testsDie Bankenbranche hat bei der Reform der Eigenkapitalunterlegung von Risiken im Handelsbuch Zeit gewonnen.
Zum Abschluss des Besuchs von EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier in Washington, scheint es zumindest partiell eine Einigung auf die Einführung schärferer Bankeneigenkapitalregeln zu geben – wenn auch mit deutlicher zeitlicher Verschiebung. Demnach wird die restriktivere Eigenkapitalunterlegung der Handelsbuchrisiken von Banken nicht wie geplant zum Jahresanfang 2011 implementiert. „Beide Seiten arbeiten noch daran, sich auf ein gemeinsames Datum für das spätere Inkrafttreten zu verständigen“, berichtet die Börsen-Zeitung. Die Nachrichtenagentur Reuters merkt dazu an, das beide Seiten nun einen Einführungstermin im Laufe des nächsten Jahres ausarbeiten wollen. Grundlage der…



BNP Paribas-Chef zur Reform der Finanzmarktregulierung

29. Dezember 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

Im Interview mit dem Handelsblatt äußert sich der Chef der französischen BNP Paribas, Baudouin Prot, ausführlich zu den Problemen bei der Reformierung der Finanzmarktregulierung. Für den Bankchef sollte dabei nicht nur die künftige Eigenkapitalausstattung der Institute im Mittelpunkt stehen, sondern auch deren Liquidität. „Es muss sichergestellt sein, dass Banken darüber wachen, dass sie jederzeit Zugang [...]



2010 wird das Jahr der Regulierung

16. Dezember 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

papers8In mehreren Beiträgen blickt die Financial Times Deutschland auf das Geschäft der Banken im kommenden Jahr voraus und benennt Risiken und Herausforderungen.
So müsse mit hohen Abschreibungen auf Kredite gerechnet werden. Zudem würden sich die „Vorboten der neuen Finanzmarktregeln“ bemerkbar machen. Im Nachlauf der geplanten Auswirkungsstudie zu den Regulierungsvorschlägen des Baseler Ausschusses werde es für die Institute Ende 2010 ernst: „Dutzende Änderungen stehen an, und fast alle ziehen Kapitalbedarf nach sich. So werden die Banken mehr und höherwertiges Kernkapital bereitstellen müssen – das gilt umso mehr für systemrelevante Geldhäuser.“ Klar sei schon jetzt: „Die höheren Kapitalanforderungen drücken die Eigenkapitalrendite.“…



Baseler Ausschuss beziffert Auswirkungen neuer Marktrisiko-Regeln

16. Oktober 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

Die Börsen-Zeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe über die Ergebnisse einer Studie des Baseler Ausschusses zu den Auswirkungen der Veränderungen des Marktrisiko-Rahmenwerks in Basel II. So ist damit zu rechnen, dass sich die Kapitalanforderungen für Handelsbuchrisiken durchschnittlich um das Zwei- bis Dreifache erhöhen. „Die Analyse von 43 Banken aus 10 Ländern ergab im Schnitt eine [...]



„Basel II-Schock“ bei Japans Großbanken

15. September 2009 | Von | Kategorie: Basel III

„Basel II in Japan – Schock für die Banken“, titelt das Branchenblatt „Schweizer Bank“ in seiner aktuellen Ausgabe. Die jetzt anvisierte Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften bedeuteten für die drei japanischen Großbanken – Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui und Mizuho Financial Group – eine beträchtliche Herausforderung. Da die neuen Vorschriften bei den Instituten einen zusätzlichen Kapitalbedarf [...]