Beiträge zum Stichwort ‘ IRB ’

Blaupause für Basel IV setzt auf strikte Verschuldungsgrenze für Banken

3. September 2012 | Von | Kategorie: Top News

basel4Im Rahmen des Notenbanker-Treffens von Jackson Hole haben zwei führende Köpfe der Bank of England (BoE) einen Ausblick auf die künftige Regulierung von Banken gegeben und damit ihre Blaupause für ein Regelwerk Basel IV präsentiert.
Andrew Haldane, der bei der Bank of England für Finanzstabilität verantwortliche Exekutivdirektor, und der BoE-Ökonom Vasileios Madouros unterziehen dabei das seit 1988 weiterentwickelte Eigenkapital- und Liquiditätsregelwerk für Banken (Basel I bis III) einer kritischen Überprüfung. So seien die Regeln nachlaufend zu den immer komplexer werdenden Finanzmärkten immer komplexer ausformuliert worden – eine Entwicklung in die falsche Richtung, monieren die Autoren. Besonders kritisch wird dabei die unter Basel II möglich gewordene…



Basel will Gangart bei operationellen Risiken verschärfen

14. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

risikoDie Regulatoren des Baseler Ausschusses haben am vergangenen Freitag zwei Konsultationspapiere zum Umgang mit operationellen Risiken in Banken vorgelegt.
„Basel richtet Fokus auf das operationelle Risiko“, konstatiert dazu die Börsen-Zeitung. Mit dem Papier „Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches“ würde Basel auf eine bessere Abstimmung der Überwachungspraktiken der nationalen Bankaufseher zu den bankinternen Risikomodellen und den von ihnen verwendeten Ansätzen in Sachen Governance, Datenqualität und Modellierungsfragen drängen. „Die neuen Anforderungen zielen darauf ab, eine schrittweise Konvergenz der zur Kapitalunterlegung von operationellen Risiken…



Modellstudie zur Incremental Risk Charge unter Basel 2.5

9. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

In einer aktuellen Studie entwickelt Christopher Finger vom Dienstleister RiskMetrics Group ein Modell für die Anwendung der so genannten „Incremental Risk Charge“ (IRC) unter den Vorgaben der neuen Regularien zur Eigenkapitalunterlegung von Handelsbuchrisiken (Basel III bzw. Basel 2.5). Die Regeln sollen im Laufe des kommenden Jahres zur Anwendung kommen (vgl. RMRG vom 17.5.). Der Experte [...]



Griechenland-Rating: SolvV hebelt Basel II aus

17. Juni 2010 | Von | Kategorie: Basel III

basel2Die deutschen Banken müssen infolge des Downgrades für Griechenland auf einen so genannten „Ramsch-Status“ nicht mit negativen Folgen rechnen, berichtet die Financial Times Deutschland.
Zwar sehe Basel II bei der Ratingherabstufung von Staaten die Erhöhung der Risikogewichtung und damit eine höhere Eigenkapitalunterlegung vor, jedoch werde diese Regel für Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) durch die Solvabilitätsverordnung (SolvV) außer Kraft gesetzt. Für alle EWR-Staaten gelte nach Paragraf 26 SolvV das Risikogewicht „null“. Ohne diese Regelung, müssten beispielsweise Griechenland-Anleihen nach der jüngsten Ratingabstufung durch S&P und Moody’s vollständig mit acht Prozent Eigenkapital unterlegt…



Bankenprofessor: Kritik an internen Risikomodellen von Basel II

31. März 2009 | Von | Kategorie: Basel III

Als Konsequenz aus den Verwerfungen am Finanzmarkt muss die staatliche Aufsicht professioneller und einflussreicher werden, betont Prof. Martin Faust von der Frankfurt School of Finance im Interview mit der „Badischen Zeitung“. Der Experte äußert in seiner Analyse zur derzeitigen Marktkrise auch Kritik an den Basel II-Eigenkapitalrichtlinien: „Basel II gibt Banken die Möglichkeit, die Risiken mit [...]



IRBA-Attestierung für HBOS: Ein „außerordentlicher Fehler“

9. März 2009 | Von | Kategorie: Basel III

papers2Das britische Blatt „Sunday Herald“ kritisiert die Entscheidung der Finanzaufsichtsbehörde FSA, der Bankengruppe HBOS nur wenige Monate vor ihrer endgültigen massiven Schieflage, die Anwendung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes von Basel II zu genehmigen.
Nur zwei britische Banken – HBOS und die deutlich stabiler aufgestellte Barclays – hätten zum Jahresanfang 2008 damit die gleichen Möglichkeiten zur internen Risikomodellierung und -überwachung erhalten. Aus Sicht der Zeitung im Falle von HBOS absolut unverständlich und verantwortungslos. Noch im April vergangenen Jahres habe der HBOS-Finanzdirektor Mike Ellis auf Basis von Basel II die vermeintlich gute Positionierung der Bank und deren gesicherte Risikoexposition beschrieben. Erst nach und nach wurde dann die riskante Geschäftspolitik sichtbar und ziehe nun auch Lloyds TSB mit in den Abgrund…



Wechsel zum IRB-Ansatz bei Aareal-Schätzungen noch nicht inbegriffen

17. Februar 2009 | Von | Kategorie: Basel III, Top News

Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” beschäftigt sich mit dem Schritt des Immobilienfinanzierers Aareal Bank unter den staatlichen Rettungsschirm und zeigt Verständnis für die Begründungen des Bankchefs Wolf Schumachers: „[...] die erhöhten Kapitalanforderungen kann die Aareal Bank am freien Markt nicht zu vertretbaren Konditionen erfüllen.“ Das Börsenportal „Bolsamania“ analysiert die Zahlen der Bank im Detail und merkt [...]