Beiträge zum Stichwort ‘ Kreditausfälle ’

Latentes Risiko durch ausfallgefährdete Bankkredite

20. Juni 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Nach Prognosen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young dürften zum Ende des Jahres 7,2 % aller Kredite in der Euro-Zone ausfallgefährdet sein, so viele wie noch nie.
Das entspricht einer Summe von rund 870 Mrd. Euro. Andere Schätzungen fallen noch höher aus, Beträge von bis zu 1,5 Bio. Euro würden genannt. Allein in Italien belaufen sich die faulen Kredite nach E&Y-Berechnungen auf 200 Mrd. Euro, in Spanien sind es 209 Mrd. Euro, was einem Anteil von 13 % aller Darlehen entspricht. „Wie hoch die tatsächlichen Verluste aus diesen Krediten ausfallen werden, hängt allerdings stark von den Banken ab. Oft versuchen sie Abschreibungen zu vermeiden, indem sie notleidende…



Methoden zur Kreditrisiko-Analyse im Fokus

23. August 2012 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Die massiven Probleme der Banken mit ausgefallenen oder notleidenden Krediten infolge der Finanzkrise haben die Bedeutung der Analyse von Kreditrisiken unterstrichen. In einer Studie untersuchen die Experten David E. Allen und Robert J. Powell von der australischen Edith Cowan University vier populäre Methoden der Kreditrisikomessung auf ihre Schwächen und Vorteile. Einleitend zu ihrer Untersuchung merken [...]



RZB-Chef fordert Aufweichung von Basel II

2. September 2009 | Von | Kategorie: Basel III

basel2Im Rahmen der Präsentation der Halbjahreszahlen seines Instituts hat der Chef der österreichischen Raiffeisen Zentralbank (RZB), Walter Rothensteiner, Kritik an den Basel II-Vorschriften für die Eigenkapitalunterlegung geäußert.
„Die jetzige Regelung sieht vor, dass wenn die Kunden in der Bonität ein bisschen schlechter werden, die Bank sehr viel mehr Kapital benötigt“, betonte der Bankchef. Er plädiert daher für eine Änderung, wonach in solch einem Fall auch von der Bank nur ein „bisschen“ mehr Kapitalunterlegung gefordert werde. „Die Differenz macht mehrere hundert Millionen Euro aus“, sagt er mit Blick auf die RZB. Zudem monierte Rothensteiner die prozyklische Wirkung von Basel II, welche die Effekte der Wirtschaftskrise nur verstärke. Die Tageszeitung „Die Presse“ erkennt gerade…



Ratingagenturen sind sich keiner Schuld bewusst: Investoren haben Ratings nicht verstanden

12. August 2009 | Von | Kategorie: Top News

ratingDie Debatte um die Ratings von Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s (S&P) für strukturierte Wertpapiere im Vorfeld der Finanzmarktkrise nimmt mit der Klage des US-Pensionsfonds Calpers gegen Agenturen weiter an Fahrt auf.
Die Investoren seien verärgert, weil die Ratingagenturen die Papiere vor der Finanzmarktkrise großenteils mit Bestnoten bewerteten und somit zum Kauf ebendieser motiviert hatten, berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe. Insbesondere bei den Banken „gäre“ es: Diese seien „[...] verpflichtet, die herabgestuften Wertpapiere mit deutlich mehr Eigenkapital zu unterlegen. Die Vorschriften der internationalen Kreditrichtlinie Basel II sind eindeutig: Je schlechter die Bewertung von Aktivposten, desto mehr Eigenkapital ist als Sicherheitspuffer erforderlich.“ Dem Bericht zufolge…



Populismus-Vorwurf: SPD-Länderinitiative zur Basel II-Aussetzung erntet Kritik

22. Juni 2009 | Von | Kategorie: Top News

papers8Die SPD-Länderchefs von Baden-Württemberg, Hessen und Bayern sind mit der Forderung nach einer zeitweiligen Basel II-Aussetzung an die Öffentlichkeit gegangen.
Im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung betonten die Politiker, dass die Regularien die derzeitigen Probleme der Unternehmen verschärfen würden, da Basel II den Weg zu günstigen Krediten erschwere. Basel II sei für „Schönwetterperioden“ gemacht, erklärte der baden-württembergische SPD-Chef Claus Schmiedel. Anvisiert wird eine vorrübergehende Aussetzung bis 2010. Die Politiker kündigten dazu eine gemeinsame Initiative auf Bundesebene an. In einem Kommentar zur SPD-Initiative wirft die Tageszeitung „Die Presse“ den Politikern Populismus vor. „In der Krise brauchen wir frische Kredite…



Osteuropas Banken fordern Mitspracherecht bei Regulierung

24. April 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

Die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE) wollen bei der Regulierung des internationalen Finanzsektors künftig mehr Einfluss nehmen als bisher, so die Ankündigung der Bankmanager aus Osteuropa im Vorfeld einer Bankenkonferenz in Wien. Die Probleme der Banken in den CEE- und GUS-Ländern seien von ihren westlichen Mutterbanken verursacht worden, daher sei zur Lösung der Probleme auch [...]



Strukturierte Kredite erfordern aktives Risikomanagement

8. April 2009 | Von | Kategorie: Riskmanagement

artikelIn einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ruft Achim Posthaus, Direktor bei Barclays Capital Deutschland, Unternehmen und Banken dazu auf, sich aktiv mit den in ihren Portfolios befindlichen, strukturierten Krediten auseinanderzusetzen.
Einfache Antworten auf den Umgang mit strukturierten Krediten gebe es dabei jedoch nicht. Neben dem Zustand des einzelnen Investments komme es auch auf das Risikoprofil des jeweiligen Unternehmens an. „Ein Unternehmen mit geschwächter Eigenkapitalbasis wird sich Gedanken um die Mark-to-Market-Bewertung machen müssen. Schließlich führen weitere Marktwertverluste zu einer Verminderung des Eigenkapitals. Banken müssen sich infolge von Basel II um die regulatorische Eigenkapitalhinterlegung…



Mangelnde Selbstreflektion der US-Verbraucher nährt Befürchtungen bei Kreditkartenrisiken

8. April 2009 | Von | Kategorie: Top News

kreditkartenJenseits der Abschreibungen aufgrund toxischer Wertpapiere, schweben weiterhin auch mögliche, milliardenschwere Ausfälle bei Kreditkarten-Verbindlichkeiten in den USA als Damoklesschwert über der Finanzbranche.
Eine aktuell vom “Center for Financial Studies” an der Universität Frankfurt am Main veröffentlichte Erhebung zur Verschuldung der US-Privathaushalte nährt diese Befürchtungen. Die Autoren Annamaria Lusardi und Peter Tufano von der Havard Business School untersuchen dabei das Verbraucher-Bewusstsein über die eigene Verschuldungssituation. Den Ergebnissen zufolge ist die Selbstreflektion der Amerikaner gerade beim Thema Kreditkartenschulden wenig ausgeprägt. Nur ein Drittel der Befragten kann demnach die Funktionalität von Kreditkarten und die damit verbundenen…



IT-Upgrade: US-Immobilienmarkt beeinflußt Gewichtung von Risikofaktoren

24. März 2009 | Von | Kategorie: IT & Risk

Der Finance IT-Dienstleister Kamakura Corporation hat nach eigener Angabe sein Produkt zur Evaluierung von Kreditausfallrisiken, die Kamakura Risk Information Services (KRIS), vor dem Hintergrund der Finanzkrise einem umfangreichen Update unterzogen. Das Tool berechnet unter Einbeziehung von 40 makroökonomischen Risikofaktoren die mögliche Kreditausfallwahrscheinlichkeit für über 20.000 öffentliche Firmen in 30 Ländern. „Das Upgrade zeigt auf, dass [...]



Analyse: Kreditausfälle wurden bei US-Hypotheken bewusst in Kauf genommen

27. Februar 2009 | Von | Kategorie: Top News

papers1Eine aktuelle Analyse der Tageszeitung „USA Today“ zeigt auf, dass noch im Jahr 2007 – als die Auswirkungen der Ausfälle im Segment der Subprime-Hypotheken am US-Finanzmarkt schon offensichtlich wurden – die unverantwortliche Kreditvergabe in dieser Zielgruppe weiter massiv ausgeweitet wurde.
Damals seien durch Banken und Hypothekenvermittler in den USA nochmals 419.000 Kreditverträge abgeschlossen worden, die das jährliche Haushaltseinkommen der Darlehensnehmer mindestens um das vierfache überschritten. Damit seien 9 Prozent der privaten Immobilienfinanzierungen im Jahr 2007 in diesem Höchst-Risikobereich abgeschlossen worden…