Beiträge zum Stichwort ‘ Kreditrisiko ’

Banken fürchten Immobilienrisiken

11. November 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Die deutschen Banken scheuen zunehmend Risiken bei der Immobilienfinanzierung. Hierzu schreibt die „Welt“: „Banken werden zu Stimmungstötern der deutschen Immobilienparty. Statt das nötige Geld zur Verfügung zu stellen, um immer mehr Bundesbürger mitfeiern zu lassen, werden sie strenger bei der Kreditprüfung.“ Die Finanzbranche fürchte offenbar eine Selbstüberschätzung der Kunden, die in einem Debakel am Häusermarkt [...]



Kartell bei Kreditausfallversicherungen: 13 Banken drohen hohe Strafen

2. Juli 2013 | Von | Kategorie: Top News

13 Großbanken soll Medienberichten zufolge im Handel mit Kreditausfallversicherungen getrickst haben.
Nun drohen ihnen Geldstrafen. Auch die Deutsche Bank sei involviert, heißt es in den Berichten übereinstimmend. In dem seit 2011 laufenden Kartellverfahren geht es um mutmaßliche Tricksereien im Handel mit Kreditausfallversicherungen – sogenannten Credit Default Swaps, kurz CDS. Die EU-Kommission habe nun Mitteilungen über die Beschwerdepunkte an die Banken geschickt, teilte die Behörde in Brüssel mit. Die Banken sollen anderen Unternehmen den Zugang zum CDS-Markt verwehrt haben, indem sie sich mit den entscheidenden Plattformen verschworen. Zu den Opfern sollen die Deutsche Börse in Frankfurt und die Börse Chicago Mercantile Exchange gehören, die auf dem…



Latentes Risiko durch ausfallgefährdete Bankkredite

20. Juni 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Nach Prognosen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young dürften zum Ende des Jahres 7,2 % aller Kredite in der Euro-Zone ausfallgefährdet sein, so viele wie noch nie.
Das entspricht einer Summe von rund 870 Mrd. Euro. Andere Schätzungen fallen noch höher aus, Beträge von bis zu 1,5 Bio. Euro würden genannt. Allein in Italien belaufen sich die faulen Kredite nach E&Y-Berechnungen auf 200 Mrd. Euro, in Spanien sind es 209 Mrd. Euro, was einem Anteil von 13 % aller Darlehen entspricht. „Wie hoch die tatsächlichen Verluste aus diesen Krediten ausfallen werden, hängt allerdings stark von den Banken ab. Oft versuchen sie Abschreibungen zu vermeiden, indem sie notleidende…



Hollands Immobiliensektor wird durch neue Liquiditätsregeln benachteiligt

11. Januar 2013 | Von | Kategorie: Top News

Obwohl der Baseler Ausschuss die Palette der für die künftigen Liquiditätspuffer der Banken anrechenbaren Assets ausgeweitet hat, kristallisieren sich bei Detailanalyse die ersten Verlierer der Regularien heraus.
So rührt sich in den Niederlanden Kritik an den Festlegungen für die Liquiditätsquote (LCR), da die dort aufgelegten Hypothekenverbriefungen für Wohnimmobilien (residential mortgage-backed securities – RMBS) künftig nicht im Liquiditätspuffer der Banken berücksichtigt werden. Die den Verbriefungen unterliegenden Darlehen weisen eine durchschnittliche Beleihungsquote (Verhältnis von Darlehenssumme zu Sicherungswert / loan-to-value ratio – LTV) von 95 Prozent aus. Basel erlaubt jedoch lediglich die prozentuale Anrechnung von Papieren, bei denen diese…



Moody’s warnt vor steigendem Kreditrisiko von Unternehmen

4. Oktober 2012 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Die Experten von Moody’s Analytics in London geben einen düsteren Ausblick für die Entwicklung des Kreditrisikos von Unternehmen in Westeuropa.
Den Berechnungen zufolge werde sich das Kreditrisiko in den kommenden zwei Jahren verschlechtern, da sich die durchschnittlich erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit, die eine wesentliche Bewertungskennzahl des Kreditrisikos darstellt, vermutlich erhöhen wird. Moody’s legt dabei die kürzlich eingeführte Kennzahl Stressed EDFTM (Expected Default Frequency) zugrunde, deren Berechnung auf der voraussichtlichen Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb eines Jahres im Rahmen einer Vielzahl makroökonomischer Szenarien…



Kurzfristige Refinanzierung von Hypotheken birgt Risiken für Banken

6. September 2012 | Von | Kategorie: Top News

risikoBegünstigt durch das Niedrigzinsumfeld reichen deutsche Banken aktuell günstige Hypothekendarlehen aus – deren überwiegend kurzfristige Refinanzierung birgt nach Expertenmeinung jedoch erhebliche Risiken.
Aktuelle Daten der Bundesbank zeigen auf, dass „die meisten Institute ihre langfristig ausgereichten Immobilienkredite nur kurzfristig aus Kundeneinlagen und nicht langfristig über Pfandbriefe refinanziert“, gibt die „Financial Times Deutschland“ Hans-Joachim Dübel, Inhaber der Beratungsgesellschaft Finpolconsult, wieder. Steige das Zinsniveau, könnte dies die Banken vor massive Probleme stellen. „Sollten die Institute für die Refinanzierung dann höhere Zinsen zahlen müssen, als sie an den von ihnen vergebenen Darlehen verdienen, droht eine Pleitewelle im Bankensektor“, warnt…



Methoden zur Kreditrisiko-Analyse im Fokus

23. August 2012 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Die massiven Probleme der Banken mit ausgefallenen oder notleidenden Krediten infolge der Finanzkrise haben die Bedeutung der Analyse von Kreditrisiken unterstrichen. In einer Studie untersuchen die Experten David E. Allen und Robert J. Powell von der australischen Edith Cowan University vier populäre Methoden der Kreditrisikomessung auf ihre Schwächen und Vorteile. Einleitend zu ihrer Untersuchung merken [...]



Risikosteuerung: Nord/LB gleicht Zyklen der Assetklassen untereinander aus

24. Juli 2012 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Im Gespräch mit der „Börsen-Zeitung“ hat sich Nord/LB-Chef Günter Dunkel zum Umgang der Landesbank mit sogenannten Klumpenrisiken in der Schiffs- und Flugzeugfinanzierung geäußert. Dabei skizziert der Landesbank-Vormann eine Strategie, die „langfristigen Assets nicht nur im Volumen, sondern auch in den Erträgnissen“ gut zu verteilen. Damit könnten die Zyklen der verschiedenen Assetklassen untereinander ausgeglichen werden. Dunkel [...]



Basel III: Berater sehen große Herausforderungen für deutsche Banken

22. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Top News

baselstudieBasel III verursacht bei den deutschen Banken einen Kapitalbedarf von 66 Mrd. Euro.
Dies geht aus einer aktuellen Studie der Boston Consulting Group (BCG) hervor, über deren Ergebnisse die Wirtschaftspresse aktuell berichtet. „Deutsche Banken brauchen 66 Mrd. Euro“, notiert die Börsen-Zeitung – das Handelsblatt erkennt: „Kreditinstituten fehlt noch viel Eigenkapital“. In Rückblick auf die Bankbilanzen Ende 2009 teilen die Berater mit, dass die deutschen Institute bei Anwendung von Basel III zu diesem Zeitpunkt nur eine Tier 1-Kernkapitalquote von 3,5 Prozent ausweisen hätten können. „Nur die Institute in der Schweiz hätten schlechter abgeschnitten. Europaweit wäre die Quote BCG zufolge von 10,8% auf 5,1% zusammengeschnurrt“, merkt die Börsen-Zeitung ergänzend an…



Basel will Gangart bei operationellen Risiken verschärfen

14. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

risikoDie Regulatoren des Baseler Ausschusses haben am vergangenen Freitag zwei Konsultationspapiere zum Umgang mit operationellen Risiken in Banken vorgelegt.
„Basel richtet Fokus auf das operationelle Risiko“, konstatiert dazu die Börsen-Zeitung. Mit dem Papier „Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches“ würde Basel auf eine bessere Abstimmung der Überwachungspraktiken der nationalen Bankaufseher zu den bankinternen Risikomodellen und den von ihnen verwendeten Ansätzen in Sachen Governance, Datenqualität und Modellierungsfragen drängen. „Die neuen Anforderungen zielen darauf ab, eine schrittweise Konvergenz der zur Kapitalunterlegung von operationellen Risiken…