Beiträge zum Stichwort ‘ Liquiditätsrisiko ’

Banken warnen vor Überforderung durch neue Liquiditätsvorgaben

19. September 2012 | Von | Kategorie: Basel III

Liquiditätsvorschriften, Basel III, LCR, NSFR, RMRGAnfang Juli dieses Jahres hat der Baseler Ausschuss neue Vorgaben zum Monitoring der Intraday-Liquidität von Banken zur Konsultation gestellt.
Die Kommentierungsphase zu den Regelvorschlägen lief am vergangenen Freitag ab – nun sorgt sich die Bankenbranche, dass sie durch die mögliche Implementierung der zusätzlichen Liquiditätsvorgaben überfordert wird. Zudem erscheint es fraglich, ob die Aufsichtsbehörden die neue Datenflut überhaupt verarbeiten können. Entsprechend mahnende Aussagen veröffentlicht das Fachmagazin für die Devisenmärkte, „FX Week“. Als Argument wird auf die laufende Vorbereitung der Institute auf die Liquiditätsvorschriften unter Basel III verwiesen. Die Fachabteilungen seien…



Plant die BaFin ein Trennbankensystem „durch die Hintertür“?

14. September 2012 | Von | Kategorie: Regulierung

Nach Informationen des „Platow Briefs“ wird die Finanzaufsichtsbehörde BaFin in Kürze ergänzende Regeln für die deutschen Banken vorstellen, die deren Widerstandskraft gegen „externe Schocks“ verbessern sollen. Dabei sei u.a. vorgesehen, „dass die Banken für ihre verschiedenen rechtlichen Einheiten in Zukunft jeweils ein eigenes Liquiditäts-, Risiko- und Kapitalmanagement aufbauen und einführen müssen“. Hier seien in erster [...]



Novellierung der MaRisk vorgelegt

16. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Top News

mariskDie Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat gestern in einem Rundschreiben eine Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlicht.
Nach Aussage der Behörde sind in die Novellierung die im Zuge der Finanzkrise gewonnenen Erkenntnisse eingeflossen: So werden die Themen Liquiditätsrisiko, Risikokonzentration und bankinterne Stresstests neu adressiert. Grundlage bilden die entsprechenden Vorgaben der europäischen Bankenaufseher (CEBS). „Im Kern geht es darum, dass die Geschäftsführungen der Kreditinstitute eine nachhaltige Geschäftsstrategie festlegen müssen, in der die Ziele des Instituts sowie die Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung dargelegt werden müssen“, erklärt die Financial Times Deutschland zu den neuen Richtlinien. Diese Eckwerte müssten so konkret formuliert werden, dass sie…



Analyse: Kreditrisikotransfer und makroökonomische Faktoren

11. November 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Im Rahmen des „Lamfalussy Fellowship“-Programmes der Europäischen Zentralbank (EZB) beleuchtet Prof. Ester Faia vom House of Finance an der Frankfurter Goethe-Universität in einem aktuell veröffentlichten Arbeitspapier die Zusammenhänge zwischen Kreditrisiken und makroökonomischen Faktoren. Sie verweist einleitend auf die Tatsache, dass die Finanzkrise die Schwächen des so genannten „originate to distribute“-Modells im Bankensektor aufgezeigt habe. Damit [...]



Bundesbank-Vize zeichnet Finalisierung der Basel III-Liquiditätsregeln vor

26. Oktober 2010 | Von | Kategorie: Basel III

liquidbaselFranz-Christoph Zeitler, Vizepräsident der Bundesbank, äußerte sich am Freitag zu den Details der Liquiditätsvorgaben von Basel III und verdeutlichte dabei, dass ein Großteil der deutschen Positionen offenbar durchgesetzt werden könne.
Zeitler zufolge sehen die Beschlüsse vor, dass private Wertpapiere wie Pfandbriefe und Unternehmensanleihen als liquide Aktiva anerkannt werden. „Sie dürfen als Teil des Deckungsstocks für die kurzfristige Liquiditätsquote (LCR Liquidity Coverage Ratio) bis zu 40% ausmachen“, fasst die Börsen-Zeitung die Aussagen zusammen. „Dieser Punkt ist für die Bundesbank von hoher ordnungspolitischer Bedeutung, da unangemessene Anreize im Aufsichtsrecht für eine Begünstigung öffentlicher Schuldverschreibungen unterbleiben sollen“, so Zeitler. Diese privaten Titel werden jedoch einem pauschalen Abschlag von 15 % des Marktwerts unterliegen und müssen…



SAS mit Projekt für Stresstests in Echtzeit

23. August 2010 | Von | Kategorie: IT & Risk

itDie Tageszeitung „Der Standard“ berichtet, dass Themen wie ungenügende Datenqualität oder unzureichendes Echtzeit-Risikomanagement Punkte sind, bei denen es in den Banken weiterhin Nachholbedarf gibt.
Man verweist auf eine entsprechende Studie der Economist Intelligence Unit und des Softwareherstellers SAS. Dazu merkt Dietmar Kotras, Österreich-Chef von SAS, an, dass Banken und Versicherungen zwar in Einzelbereichen (z.B. Kreditrisiken, Liquiditätsrisiko) das Risiko ermitteln, die Vernetzung dieser Daten für einen Gesamtausblick aber meist fehlt. Stresstests seien unter Basel II für alle Banken Pflicht, – dass beim EU-Stresstest nur die großen Banken eingeflossen sind, ist zu überdenken, so Kotras. SAS arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt, um Verfahren zu entwickeln…



Bernanke zieht positives Fazit zu Banken-Stresstests

10. Mai 2010 | Von | Kategorie: Regulierung

Die Börsen-Zeitung berichtet über das positive Fazit des Chefs der US-Notenbank Fed, Ben Bernanke, zum so genannten Supervisory Capital Assessment Program (SCAP), in dem 19 große Finanzunternehmen einem Stresstest unterzogen wurden. Entgegen ursprünglichen Befürchtungen, dass die Tests mit ökonomischen Extrem-Szenarien einen „Bumerang-Effekt“ nach sich ziehen könnten und die Märkte weiter destabilisieren würden, haben sie laut [...]



BNP Paribas-Chef zur Reform der Finanzmarktregulierung

29. Dezember 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

Im Interview mit dem Handelsblatt äußert sich der Chef der französischen BNP Paribas, Baudouin Prot, ausführlich zu den Problemen bei der Reformierung der Finanzmarktregulierung. Für den Bankchef sollte dabei nicht nur die künftige Eigenkapitalausstattung der Institute im Mittelpunkt stehen, sondern auch deren Liquidität. „Es muss sichergestellt sein, dass Banken darüber wachen, dass sie jederzeit Zugang [...]



CEBS mit Vorlage zur Ausgestaltung von Liquiditätspuffern

11. Dezember 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

Vorgestern legte der Ausschuss der europäischen Bankenaufseher (CEBS) Vorschläge zum Liquiditätspuffer vor. Die Einschränkungen sind nach Ansicht der Financial Times Deutschland jedoch nicht so dramatisch: Die Banken sollen vor allem Cash und zentralbankfähige wie hochliquide Anlagen halten. Dies könnten aber etwa auch Pfandbriefe sein. Die Vorschläge sollen bis Ende Juni 2010 umgesetzt werden. „Sollte der [...]



MaRisk: Deutsche Bank baut Vergütungssystem um

1. Dezember 2009 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Das Anlegermagazin „Euro am Sonntag“ berichtet über die Umbauarbeiten der Deutschen Bank an ihren Vergütungsregeln. „Unsere Vergütungssysteme werden jetzt auf langfristige Wertsteigerungen fokussiert“, werden Aussagen des Finanzvorstands der Deutschen Bank, Stefan Krause, wiedergegeben. „Wir wollen von der taktischen Ertragsoptimierung von Quartal zu Quartal weg und stärker auf längerfristige Wertsteigerungsbeiträge schauen“, sagte Krause vergangene Woche auf [...]