Beiträge zum Stichwort ‘ OpRisk ’

Basel will Gangart bei operationellen Risiken verschärfen

14. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Riskmanagement

risikoDie Regulatoren des Baseler Ausschusses haben am vergangenen Freitag zwei Konsultationspapiere zum Umgang mit operationellen Risiken in Banken vorgelegt.
„Basel richtet Fokus auf das operationelle Risiko“, konstatiert dazu die Börsen-Zeitung. Mit dem Papier „Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches“ würde Basel auf eine bessere Abstimmung der Überwachungspraktiken der nationalen Bankaufseher zu den bankinternen Risikomodellen und den von ihnen verwendeten Ansätzen in Sachen Governance, Datenqualität und Modellierungsfragen drängen. „Die neuen Anforderungen zielen darauf ab, eine schrittweise Konvergenz der zur Kapitalunterlegung von operationellen Risiken…



SAP: Regulierung bietet Chancen für Banken

27. Oktober 2010 | Von | Kategorie: IT & Risk

Michael Strauss, Director Industrie Solutions Banking SAP Deutschland, sieht durch Basel III und andere Regulierungen Chancen für sein Unternehmen, aber auch für die Finanzbranche. „Wir sehen […], dass die Zeit reif ist für eine Modernisierung der Banken. Das hat zum einen mit steigenden Compliance-Anforderungen wie Basel III und IFRS 9 zu tun. Zum anderen gibt [...]



CEBS präsentiert neue Richtlinien für bankinterne Stresstests

30. August 2010 | Von | Kategorie: Regulierung

Der Ausschuss der europäischen Bankenaufseher (CEBS) hat Ende vergangener Woche neue Richtlinien zur Ausgestaltung des bankinternen Stresstesting zur Konsultation gestellt. Die Pläne seien unter Einbezug der Erfahrungen des jüngsten EU-Bankenstresstests und Vorschlägen des Baseler Ausschusses entwickelt worden. Als Maßgabe formuliert das Gremium: „The revised guidelines are designed to be as practical as possible and aim [...]



DZ Bank-Chef zu Regulierungsplänen: Es kann „einem Angst und Bange werden“

11. September 2009 | Von | Kategorie: Top News

testsIm Rahmen der Handelsblatt-Konferenz „Banken im Umbruch“ hat DZ Bank-Vorstandschef Wolfgang Kirsch vor Wettbewerbsnachteilen für den deutschen Bankensektor gewarnt.
Mit Blick auf die vom Baseler Ausschuss angekündigte, ergänzenden Leverage Ratio rief er dazu auf, die Besonderheiten des deutschen Bankensystems wie die in anderen Ländern eher unübliche Nutzung von Nachrangkapital angemessen zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Eigenkapitalregeln sollten die Proberechnungen mit den Banken ausreichend diskutiert werden. Die jetzt forcierte Regulierungsagenda für den Bankensektor bewertete Kirsch durchaus kritisch – es könne „einem Angst und Bange werden“, zitiert die Börsen-Zeitung. Insbesondere beim Thema Rechnungslegung forderte der DZ Bank-Chef eine…



Neue Herausforderungen für das Risikomanagement der Finanzbranche

8. Juli 2009 | Von | Kategorie: Riskmanagement

risikomanagementDas Risikomanagement der Finanzbranche muss sich neben dem traditionellen Risikokatalog auf weitere Herausforderungen einrichten.
Das ist das Ergebnis der aktuellen Auflage des „Global Risk Management Survey“. Die Unternehmensberatung Deloitte befragte dafür 111 internationale Finanzunternehmen. Zu den neuen Problemstellungen gehören demnach Reputationsrisiken für Unternehmen, die Schaffung eines unternehmensübergreifenden Risikobewusstseins, die Implementierung eines leistungsfähigen Enterprise Risk Managements (ERM) sowie eine adäquate technische Ausstattung. „Weitere kritische Punkte sind, insbesondere mit Hinblick auf Basel II, eine transparente Risikostrategie sowie Compliance gemäß regulatorischen…



Premiere: Deutsche Bank legt „Basel II-Säule-3-Bericht“ vor

14. Mai 2009 | Von | Kategorie: Basel III

basel2Die Deutsche Bank hat jetzt zum ersten Mal einen so genannten „Basel II-Säule-3-Bericht“ vorgelegt.
Wie die Börsen-Zeitung dazu erklärt, enthält der Report detaillierte Informationen zum Risiko- und Kapitalmanagement der Bank. In Analyse der Marktrisiken im Geschäftsjahr 2008 erläutert die Bank dass der aus den Handelsbereichen resultierende Bedarf an ökonomischem Kapital zur Abdeckung der Zins-, Aktienkurs-, Währungs- sowie Rohwarenpreisrisiken auf 5,5 Mrd. Euro von 3,2 Mrd. Euro in 2007 angestiegen sei. „Auf Grundlage des Value-at-Risk-Modells zur Berechnung des Bedarfs an aufsichtsrechtlichem Kapital für das Marktrisiko ermittelte die Bank zudem, dass…



Prozyklik und “Value at Risk”: Wiederholt Solvency II alte Fehler?

28. April 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

papers1„Die Banken als schlechtes Vorbild für Versicherer“, so die Überschrift zu einem Gastkommentar von Jean Azema, Chef des Versicherers Groupama und Präsident des Verbands französischer Versicherer auf Gegenseitigkeit, im Handelsblatt.
Er verweist dabei auf die Tatsache, dass die neuen Eigenkapitalregeln für Versicherer (Solvency II) auf der Methodik ebendieser Regularien für Banken (Basel II) aufbaut. Solvency II würde sämtliche Aspekte von Basel II reproduzieren, „die seit dem Beginn der Finanzkrise lebhaft kritisiert werden und die die Kreditinstitute in diesen schwierigen Zeiten so stark beeinträchtigen“. Das bisherige Regelwerk sei zwar einfach strukturiert und „nicht perfekt“ – dennoch sei der europäische Versicherungssektor heute solide aufgestellt…



BaFin-Studie zum OpRisk-Management: Nicht der Ansatz entscheidet, sondern die Methodik

30. März 2009 | Von | Kategorie: Top News

riskDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat vergangene Woche eine Studie zum Management operationeller Risiken in Finanzinstituten veröffentlicht, die einen Basisindikatoransatz verwenden.
Hierfür hat die Aufsicht in 2008 in Gespräche mit Instituten und Verbänden die Umsetzung von OpRisk-Managementsystemen betrachtet, um zu erheben, wie in der Praxis das Management operationeller Risiken im Sinne der MaRisk implementiert ist. Dabei wurde neben der Aufbauorganisation der Institute, deren OpRisk-Strategie, der Risikomanagementkreislauf und die Verlustdatensammlung betrachtet. Einbezogen wurden Institute des Genossenschafts- und Sparkassensektors, die einen…