Beiträge zum Stichwort ‘ Prozyklik ’

Signale für Auflockerung von Basel III in den USA werden konkreter

18. Oktober 2012 | Von | Kategorie: Top News

USADie Gemeindebanken in den USA können auf eine weniger strenge Auslegung der Basel III-Regeln hoffen.
Seit langem laufen die kleinen Banken in den USA – vornehmlich die Gemeindebanken (community banks) – Sturm gegen die Eigenkapital- und Liquiditätsregeln von Basel III. Die Institute fühlen sich von der technischen und kapitalseitigen Implementierung der Regularien überfordert und warnen vor einer Kreditverknappung für kleine Firmen und Privathaushalte. Vor allem die kleineren Gemeindebanken leiden auch immer noch stark unter faulen Krediten und hängen den großen Wall-Street-Banken bei der Erholung klar hinterher. In den Jahren 2009 und 2010 musste eine große Zahl von Gemeindebanken durch die US-Einlagensicherung FDIC geschlossen werden. Die Warnung der Institute vor den Negativeffekten von Basel III ist von den…



„Gründliche Umarbeitung“ und „Notfallregeln“ für Basel II eingefordert

15. März 2010 | Von | Kategorie: Basel III

Im Anschluss an Gespräche beim EU-Parlament zur Finanzmarktregulierung in Europa, hat der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hans-Peter Friedrich, erneut eine „gründliche Umarbeitung“ des Basel II-Regelwerks eingefordert. Ziel müsse es sein, die prozyklischen Elemente der Vorschriften zu beseitigen, die Eigenkapitalanforderungen für risikobehaftete Produkte, wie die Verbriefungen, zu verschärfen und den Anteil des Kernkapitals zu erhöhen. [...]



Basel II-Reform: „Es hätte schlimmer kommen können…“

5. Januar 2010 | Von | Kategorie: Top News

basel2In ihrem Leitartikel analysiert die „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“ (ZfgK) die Vorschläge des Baseler Ausschusses zur Basel II-Reform und die entsprechenden Auswirkungen auf deutsche Finanzinstitute.
„Es hätte schlimmer kommen können [...]“, so das Credo. Entgegen der Kritik anderer Medien wird die deutsche Verhandlungsdelegation in Basel gelobt (vgl. RMRG vom 23.12.09). „Weder wird es neue Anforderungen geben, ohne eine vorherige genaue Prüfung der kumulierten Wirkungen in Form einer Auswirkungsstudie, noch wird das harte Kernkapital ausschließlich aus Aktien und einbehaltenen Gewinnen bestehen.“ Doch dieser Erfolg dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Banken vor großen Herausforderungen infolge der novellierten Regeln stehen. Es bleibe festzuhalten: „Die Bedingungen an das Eigenkapital, die einzuhaltenden Eigenkapitalgrenzen…



Italienische Nationalbank mit Analyse zum „Dynamic Provisioning“

26. November 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

Die Modifizierung der Eigenkapitalregeln für Banken, hin zu einem System der dynamischen Vorsorge, ist einer der wenigen Punkte bei den Anstrengungen um eine neue Bankenregulierung, die unter den europäischen Regulatoren unumstritten ist. Künftig sollen Banken dazu verpflichtet werden, in wirtschaftlich guten Zeiten Kapitalreserven anzulegen, um für Krisen besser gerüstet zu sein. Diese Vorsorge gilt als [...]



Kreditklemme: Commerzbank setzt auf neues Scoring-Modell / Mappus will Basel II aussetzen

20. November 2009 | Von | Kategorie: Top News

papers11Wie das Wirtschaftsmagazin „Capital“ berichtet, sieht Markus Beumer, Firmenkundenvorstand der Commerzbank, Finanzierungsengpässe auf die deutsche Wirtschaft zukommen.
„Die größten Probleme entstehen bei den Firmenkunden, wenn der Aufschwung kommt“, so seine Warnung unter Verweis auf die Schwierigkeiten, langfristige Investitionen zu finanzieren. Die Optionen der Banken diese Problematik zu beheben, sind nach Ansicht des Magazins jedoch beschränkt. Dennoch versuche die Commerzbank nun mithilfe eines neuen Scoring-Modells, verstärkt die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle von Kunden testen. „Wer diese Bewertung besteht, erhält auch eine Kreditzusage, selbst wenn die Bonität nicht ganz ausreichend ist“, erklärt Beumer. Die Basel II-Regularien sind nach „Capital“-Meinung jedoch weiter zu beachten: „Je riskanter das Darlehen…



Europaparlamentarier kritisieren Regierungsplan zur Basel II-Abmilderung

19. November 2009 | Von | Kategorie: Basel III

Deutsche Europaparlamentarier kritisieren die im schwarz-gelben Koalitionsvertrag verankerten Pläne zur Finanzmarktregulierung. Wie das Handelsblatt berichtet, stoße man sich insbesondere an den Passagen, wonach man auf eine Abmilderung der prozyklischen Wirkung von Basel II und IFRS abziele. „Hier überschätze der nationale deutsche Gesetzgeber seine Möglichkeiten [...]. Rechnungslegungsstandards und Eigenkapitalregeln würden in internationalen Gremien verhandelt. Die EU [...]



Prozyklizität im Kreditsystem und die Geldpolitik der Notenbanken

5. November 2009 | Von | Kategorie: Regulierung

Der ehemalige Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), William R. White, äußert sich in einem Gastbeitrag für die Börsen-Zeitung zur Ausgestaltung der künftigen Finanzmarktregulierung und beleuchtet dabei insbesondere die Steuerungsmöglichkeiten durch die Zentral- und Notenbanken. So müsse überlegt werden, wie diese Institutionen Kreditexzesse mittels ihrer Geldpolitik verhindern können (Prozyklizität im Kreditsystem). White betont: „Ernsthaft [...]



Neue Regierung will Prozyklizität von Basel II angehen – Details offen

23. Oktober 2009 | Von | Kategorie: Top News

paper_sideDie künftige schwarz-gelbe Koalition hat sich auf die Grundzüge für Reformen im Finanzsektor verständigt.
So betonte der CSU-Verhandlungsführer für diesen Themenbereich, Bayerns Finanzminister Georg Fahrenschon, dass die neue Regierung die prozyklisch wirkenden Regeln der Basel II-Eigenkapitalrichtlinien angehen will. Dass der CSU-Vertreter diese Ankündigung machte, war sicherlich kein Zufall: Hatte doch die Partei in diesem Jahr bereits mehrfach ihre Forderungen zu diesem Thema öffentlichkeitswirksam vorgebracht (u.a. RMRG vom 29.4.). Wie diese Maßnahmen zur Modifizierung der Eigenkapitalregeln jedoch konkret aussehen könnten – ohne mit europäischen Richtlinien (Stichwort CRD) in Konflikt zu geraten – blieb offen. Desweiteren wollen sich die künftigen Koalitionäre bei der…



Wirtschaftsprofessor: Baseler Regelwerk hat risikoreiches Verhalten befördert

12. Oktober 2009 | Von | Kategorie: Basel III

Peter Kugler, Professor für Nationalökonomie der Universität Basel, versucht in einem Beitrag für die „Neue Zürcher Zeitung“, den Eindruck zu korrigieren, dass der Finanzsektor im Vorlauf der Marktkrise zu wenig reguliert gewesen sei. Vielmehr sei dieser im 20. Jahrhundert einer zunehmenden staatlichen Intervention unterstellt worden und gehöre zu den am meisten regulierten Wirtschaftssektoren. Diese Verregelung [...]



Bundesbank-Vize sieht Spielraum für antizyklische Elemente bei nationaler Basel II-Umsetzung

2. Oktober 2009 | Von | Kategorie: Top News

boezIm Interview mit der Börsen-Zeitung warnt der Bundesbank-Vize Franz-Christoph Zeitler vor einer Rückkehr zum Eigenkapitalakkord Basel I in Reaktion auf die kritischen, prozyklischen Wirkungen von Basel II.
„Eine Rückkehr zu Basel I würde die unterschiedlichen Risiken von Bankgeschäften genauso vernachlässigen wie außerbilanzielle Positionen“, so seine Aussage. Zudem stünde ein solcher Schritt konträr zu den jüngsten Beschlüssen des G20-Gipfels, die eine vollständige internationale Implementierung von Basel II bis Anfang 2011 vorsehen. Zeitler verweist zudem auf die Reformanstrengungen des Baseler Ausschusses, der die „Fehlstellen“ im Regelwerk adressiert habe. Als Stichworte nennt der Bundesbank-Vize die Unterlegung des Handelsbuchs und abstrakte Verbriefungen. Die Börsen-Zeitung hakt im Interview mit Zeitler am Punkt…