Beiträge zum Stichwort ‘ Risikoaktiva ’

LBB kommt beim Risikoabbau voran

10. November 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Die Landesbank Berlin (LBB) wird im laufenden Jahr vor Steuern rote Zahlen schreiben. Grund hierfür sind die hohen Kosten für den Umbau des Instituts zu einer reinen Sparkasse, wie das Unternehmen am Freitag vergangener Woche mitteilte. Immerhin sei es der Bank gelungen, nennenswert Risikoaktiva zu reduzieren. Dieser merkliche Abbau zinstragender Aktivitäten sei dafür verantwortlich, dass [...]



Scharfe Regulierung beeinflusst Geschäftsmodelle der Banken

23. Juli 2013 | Von | Kategorie: Top News

„Die strengeren Regeln für Banken, die unter dem Schlagwort Basel III zusammengefasst sind, beeinflussen immer stärker die Geschäftsmodelle der Finanzinstitute“, warnt das „Handelsblatt“.
Und: „Weil viele Aufseher internen Risikomodellen der Kreditinstitute nicht trauen, liebäugeln sie mit Schuldenobergrenzen.“ Die Schrumpfkur der Deutschen Bank etwa sei dafür ein Beispiel. Weil die Staaten die Risikokontrolle verschärfen, wird die Deutsche Bank Medienberichten zufolge ihre Bilanz verkleinern. Dem Vernehmen nach gehe es um einen Abbau in der Größenordnung von 20 % oder 400 Mrd. Euro. Zur Verringerung biete sich laut „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ der Liquiditätsbestand von 230 Mrd. Euro, vor allem aber der Derivatebestand von 710 Mrd. Euro an…



Diskurs über Bankenkapitalisierung / Kritik an bankinternen Risikomodellen

25. November 2009 | Von | Kategorie: Top News

artikelAktuell rückt die Kapitalisierung der Banken durch eine neue Messmethodik in den Fokus der Öffentlichkeit.
Das Handelsblatt und die Financial Times Deutschland berichteten gestern über eine S&P-Analyse, wonach ein Großteil der internationalen Banken als unterkapitalisiert eingestuft wird. Die Ratingagentur legt ihrer Analyse den im Frühjahr 2009 vorgestellten Parameter „Risk Adjusted Capital“ (RAC) zugrunde. Der Vergleich zeige, dass Banken wie die Citigroup, die UBS und die japanische Mizuho gemessen am weltweiten RAC-Durchschnitt von 6,7 Prozent extrem unterkapitalisiert seien. Für die Schweizer Großbank wurde ein Wert von 2,2 Prozent ermittelt, für die Citigroup 2,1 und für Mizuho der unterste Wert mit 2,0 Prozent. Bei den deutschen Banken markiert die BayernLB mit 7,6 Prozent den Spitzenwert, während…



Bankenanalyst: Erfassung der Risikoaktiva ist großes Problem

6. Februar 2009 | Von | Kategorie: Riskmanagement, Top News

papers2Dieter Hein, Bankenanalyst bei Fairesearch, geht nach Bericht der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” davon aus, dass die Auswirkungen der Finanzkrise nur die erste Welle der Gesamtbelastungen für die Kreditwirtschaft darstellen.

Die aktuell erhobenen Forderungen nach einer höheren Eigenkapitalunterlegung der Banken setzen seiner Ansicht nach an der falschen Stelle an. Das viel größere Problem ist für Hein die Erfassung der Risikoaktiva. Am Beispiel der UBS beschreibt der Analyst die trügerische Sicherheit, die von der Kernkapitalquote ausgehen kann. Trotz einer Tier 1-Ratio von 12 Prozent sei die Bank in Schieflage geraten und habe um staatliche Hilfen in Anspruch nehmen müssen. „Das zeigt, dass hohe Kapitalquoten nicht helfen“, betont Hein. Seiner Meinung nach, ist die Risikoerfassung mittels der Basel II-Eigenkapitalregeln falsch.