Beiträge zum Stichwort ‘ Risikoanalyse ’

J.P. Morgan verschärft Risikokontrolle

16. September 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Die US-Investmentbank JP Morgan baut angesichts einer Serie von teuren Rechtsstreitigkeiten sowie einer Milliardenpanne im Handelsgeschäft ihre internen Kontrollen massiv aus. Um die Risiken besser zu überwachen und unsaubere Geschäfte zu vermeiden, investiere das Institut in diesem Jahr zusätzlich 4 Mrd. US-Dollar und stellt dafür 5.000 weitere Mitarbeiter ab. Wie das „Wall Street Journal“ unter [...]



Risikomanagement-Konferenz: Risikomodelle der Banken im Fokus

11. September 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

„Die geplante Einführung einer Verschuldungsgrenze für Banken ganz unabhängig von der Struktur der eingegangenen Risiken (Leverage Ratio), aber auch die anhaltende Diskussion über mangelnde Vergleichbarkeit der internen Modelle und ihrer Ergebnisse hält die Debatte über die Risikogewichtung durch Banken weiter am Köcheln“, notiert die „Börsen-Zeitung“. „Natürlich kann man sich die Frage stellen, wie nützlich solche [...]



EZB sucht händeringend Aufsichtspersonal

22. Juli 2013 | Von | Kategorie: Sonstiges

Laut „Frankfurter Rundschau“ steht die Europäische Zentralbank wegen des Aufbaus der auf sie übergehenden europäischen Bankenkontrolle vor einer „Masseneinstellung“ von Aufsichtsfachleuten. Ein Personalexperte sieht vor allem Risikomanager von der Einstellungswelle profitieren: „Wenn die EZB ihre neue Rolle ernst nimmt, wird sie auch Ex-Risikomanager oder Produktleute aus Banken einstellen. Die wissen genau, an welchen Stellschrauben in [...]



BaFin: Sicherheitentransformation bringt „neue Risiken“ ins Bankensystem

4. Juni 2013 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Die EU-Initiative zur Regulierung des außerbörslichen Handels mit Derivat-Produkten (EMIR) lässt die Finanzbranche offenbar neue unkalkulierbare Risiken eingehen.
Laut „Börsen-Zeitung“ beobachtet die Finanzaufsicht BaFin die Bemühungen der Finanzbranche, die steigenden Besicherungsanforderungen für Derivate durch neue Geschäftsmodelle zu erfüllen, äußerst kritisch. Insbesondere das Modell der Sicherheiten-Veredelung (Collateral Transformation) stehe dabei im Fokus, erklärte BaFin-Jurist Stefan Pankoke auf einer Veranstaltung. Um einen Mangel an Sicherheiten bei Derivaten zu beheben, die von den Clearing-Häusern akzeptiert werden, können sich Derivatehändler die benötigten sicheren Wertpapiere bei bestimmten Banken im Tausch gegen mindergute Wertpapiere besorgen: „Banken verleihen Wertpapiere für einen fixen Zeitraum und kassieren dafür Gebühren und Zinsen“…



Mit dem Papiercomputer zum effektiveren Risikomanagement

17. September 2012 | Von | Kategorie: Riskmanagement

MatrixWie kann ein Unternehmen die Aussagekraft seines eigenen Risikomanagements erhöhen? Gerade bei breit aufgestellten Unternehmen die mit verschiedenen Gesellschaften und Produktionsstätten operieren, eröffnet diese Fragestellungen vielfältige Herausforderungen.
Als Beispiel kann hier der Schweizer Industriekonzern Georg Fischer AG herangezogen werden, der seine rund 14.000 Angestellten in 130 Gesellschaften und an 50 Produktionsstätten beschäftigt. In Zusammenarbeit mit i-Risk, einem Spin-off-Unternehmen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich), wollte der Konzern die Aussagekraft des eigenen Risikomanagements durch die Korrelation und Aggregation von Risiken erhöhen. Der entsprechende Prozess wird in der aktuellen Ausgabe der Fachpublikation „IO Management“ zusammengefasst dargestellt. Ziel war es, die…



Profitieren die Rückversicherer von Solvency II?

11. September 2012 | Von | Kategorie: Regulierung

Der Rückversicherungskonzern Hannover Rück bewertet das neue Eigenkapitalregelwerk für die Assekuranz, Solvency II, als positiven Faktor für seine weitere Geschäftsentwicklung. Im Rahmen des Branchentreffens der Erst- und Rückversicherer in Monte Carlo verdeutlichte Hannover Rück-Chef Ulrich Wallin, dass die Wertekonzentration in den Ballungszentren und die Einführung risikobasierter Solvenzsysteme wie Solvency II für eine „stabile bis steigende [...]



Apobank mit sorgenvollem Blick auf Länderrisiko

31. August 2012 | Von | Kategorie: Riskmanagement

apobankIm Zuge ihrer Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat sich die genossenschaftliche Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) ausführlich zur eigenen Risikolage geäußert.
Aus dem Risikobericht des Instituts geht hervor, dass dabei insbesondere das Länderrisiko ganz oben auf der Beobachtungsliste steht. Vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise sind dabei die Expositionen gegenüber europäischen Ländern von herausgehobener Bedeutung. „Aus den Altbeständen bestand zum Ende des ersten Halbjahres 2012 noch ein wesentliches direktes Länderrisiko mit Bezug zu den in Europa im Fokus stehenden Staaten gegenüber Italien, zum überwiegenden Teil in Form von Credit-Default-Swaps (CDS)“, heißt es in dem Bericht verklausuliert. Weiter teilt die Bank mit: „Indirekte Länderrisiken in den im Fokus stehenden Staaten…



Informationsrisikomanagement mit „Cloud“ stärken

24. August 2012 | Von | Kategorie: IT & Risk

Nach Ansicht des Risikoexperten Ron Ross, Partner beim National Institute of Standards and Technology (NIST), kann das sogenannte Cloud Computing – über das Netzwerk zur Verfügung gestellte, abstrahierte IT-Infrastrukturen – dazu beitragen, ein kosteneffizientes und effektives Informationsrisikomanagement in Unternehmen aufzubauen. Risikomanagement-Tools die sonst aufwändig in die eigene IT-Infrastruktur eingebunden werden müssen, könnten zumindest partiell durch [...]



US-Firmen mit Defiziten beim Enterprise Risk Management

7. August 2012 | Von | Kategorie: Riskmanagement

tickerBei der Einführung und Anwendung eines ganzheitlichen Risikomanagements haben Firmen und Institutionen in den USA weiterhin Nachholbedarf.
Eine Umfrage der North Carolina State University unter 618, im American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) organisierten, Führungskräften zeigt auf, dass lediglich 23,4 Prozent der Unternehmen ein vollständiges Enterprise Risk Management implementiert haben. Jedoch ist hier seit der letzten Erhebung im Jahr 2009 (Anteil von 8,8 Prozent) ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen. Bei großen Organisationen und börsennotierten Unternehmen (45-46 Prozent) ist der Anteil der ERM-Anwender deutlich höher. Die befragten Führungskräfte aus der Finanzbranche gaben an…



Neue Entscheidungshilfe bei Auswahl von Basel III-Software

7. August 2012 | Von | Kategorie: IT & Risk

Die Risikomanagement-Experten von Chartis Research haben aktuell einen ausführlichen Report zum Marktangebot von Basel III-Softwaretools veröffentlicht. Unter dem Motto „Horses for Courses“ (frei übersetzt: „Was für den einen passt, muss nicht für alle passen.“) werden spezifische Anwendungen für die Basel III-Compliance untersucht – einschließlich Daten-Modelle, flexible und Echtzeit-Analysen, Tools zur Kapitalberechnung und besondere Support-Lösungen zur [...]