Beiträge zum Stichwort ‘ Stresstests ’

US-Banken müssen sich weiteren Stresstests unterziehen

11. Oktober 2012 | Von | Kategorie: Regulierung

Die US-Finanzaufseher unterziehen alle Banken mit einem Kapital von mehr als 50 Mrd. Dollar noch in diesem Jahr einem weiteren Stresstest. In der ersten Testrunde sollen die 19 größten Geldhäuser des Landes überprüft werden. Für alle anderen Banken mit einem Kapital über 10 Mrd. Dollar soll die Überprüfung im Herbst nächsten Jahres beginnen. Federführend werden [...]



US-Notenbank will Stresstest-Agenda entschärfen

29. August 2012 | Von | Kategorie: Regulierung

Die US-Notenbank Fed schaltet bei ihrer Stresstest-Agenda für Banken offenbar einen Gang zurück. Nach übereinstimmenden Agenturberichten erwägt die Fed, die Einführung von jährlichen internen Stresstests für mittelgroße Banken bis September 2013 aufzuschieben. US-Institute mit einer Bilanzsumme zwischen 10 und 50 Mrd. US-Dollar sollen damit mehr Zeit erhalten, ausgereifte Stresstest-Programme zu entwickeln, so die Notenbank zur [...]



Novellierung der MaRisk vorgelegt

16. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Top News

mariskDie Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat gestern in einem Rundschreiben eine Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlicht.
Nach Aussage der Behörde sind in die Novellierung die im Zuge der Finanzkrise gewonnenen Erkenntnisse eingeflossen: So werden die Themen Liquiditätsrisiko, Risikokonzentration und bankinterne Stresstests neu adressiert. Grundlage bilden die entsprechenden Vorgaben der europäischen Bankenaufseher (CEBS). „Im Kern geht es darum, dass die Geschäftsführungen der Kreditinstitute eine nachhaltige Geschäftsstrategie festlegen müssen, in der die Ziele des Instituts sowie die Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung dargelegt werden müssen“, erklärt die Financial Times Deutschland zu den neuen Richtlinien. Diese Eckwerte müssten so konkret formuliert werden, dass sie…



EU-Stresstests haben Risiken der Banken nicht vollständig abgebildet

7. September 2010 | Von | Kategorie: Regulierung

Das heutige „Wall Street Journal Europe“ wendet sich in seinem heutigen Titelthema kritisch gegen die veröffentlichten Ergebnisse des jüngsten Bankenstresstests der Europäischen Union unter Federführung des Ausschusses der europäischen Bankenaufseher (CEBS). Gerade an der Kommunikation potenzieller Risiken im Bereich der Staatsanleihen entzündet sich die Kritik. Einige Großbanken hätten diese Risikoexpositionen klar zu niedrig ausgewiesen, in [...]



CEBS präsentiert neue Richtlinien für bankinterne Stresstests

30. August 2010 | Von | Kategorie: Regulierung

Der Ausschuss der europäischen Bankenaufseher (CEBS) hat Ende vergangener Woche neue Richtlinien zur Ausgestaltung des bankinternen Stresstesting zur Konsultation gestellt. Die Pläne seien unter Einbezug der Erfahrungen des jüngsten EU-Bankenstresstests und Vorschlägen des Baseler Ausschusses entwickelt worden. Als Maßgabe formuliert das Gremium: „The revised guidelines are designed to be as practical as possible and aim [...]



„Letztlich waren die Stresstests viel Lärm um nichts…“

24. August 2010 | Von | Kategorie: Top News

stresstestsDas Handelsblatt und das „Wall Street Journal Europe“ widmen dem jüngsten EU-Bankenstresstest eine ausführliche Nachbetrachtung und kommen dabei zu dem Schluss, dass sich die in die Veröffentlichung der Test-Ergebnisse gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt haben.
„Beruhigungspille ohne Wirkung“, daher die in ernüchterndem Ton formulierte Überschrift des Handelsblatt. „Unter dem Strich haben die Stresstests den Banken die Refinanzierung nicht erleichtert“, meint Ralf Burmeister, Leiter des Bankenanleihen-Researchs bei der LBBW: „Letztlich waren die Stresstests viel Lärm um nichts.“ So habe sich in Sachen Refinanzierungskonditionen nichts zum Positiven verändert – die CDS-Risikoprämien der Institute seien weiter auf hohem Stand. Weiterer Beleg für die Zeitung: „Kurz vor und nach der Veröffentlichung der Ergebnisse hatten sich zwar einige große Institute an den Markt gewagt, seither herrscht aber wieder…



SAS mit Projekt für Stresstests in Echtzeit

23. August 2010 | Von | Kategorie: IT & Risk

itDie Tageszeitung „Der Standard“ berichtet, dass Themen wie ungenügende Datenqualität oder unzureichendes Echtzeit-Risikomanagement Punkte sind, bei denen es in den Banken weiterhin Nachholbedarf gibt.
Man verweist auf eine entsprechende Studie der Economist Intelligence Unit und des Softwareherstellers SAS. Dazu merkt Dietmar Kotras, Österreich-Chef von SAS, an, dass Banken und Versicherungen zwar in Einzelbereichen (z.B. Kreditrisiken, Liquiditätsrisiko) das Risiko ermitteln, die Vernetzung dieser Daten für einen Gesamtausblick aber meist fehlt. Stresstests seien unter Basel II für alle Banken Pflicht, – dass beim EU-Stresstest nur die großen Banken eingeflossen sind, ist zu überdenken, so Kotras. SAS arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt, um Verfahren zu entwickeln…



Aufsichten halten US-Banken zu härteren Stresstests an

13. August 2010 | Von | Kategorie: Regulierung

Die Finanzinstitute in den USA müssen „derzeit deutlich mehr Informationen über ihre einzelnen Geschäftsbereiche herausrücken als noch vor einigen Monaten – und nicht wie bislang überwiegend Konzernzahlen“, berichtet die Financial Times. Die Aufseher der Notenbank Fed und der SEC würden die Risikopositionen der Institute deutlich tiefer durchforsten als zuvor und würden die Banken auch zu [...]



Basel III-Entschärfung stößt weiter auf heftige Kritik

11. August 2010 | Von | Kategorie: Top News

papers_fnpDie deutlich weniger scharf ausfallenden, neuen Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken stehen weiterhin im Kreuzfeuer der Kritik.
„Weichspülung für Basel III“, so der Titel eines Kommentars der Börsen-Zeitung, der die jüngst durch den Gouverneursrat des Baseler Ausschusses vorgegebene Entschärfung der Reform der Eigenkapital- und Liquiditätsregeln kritisch kommentiert. Im Leitartikel ihrer Wirtschaftsrubrik moniert auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Aufweichung des Regelwerks. Schon der Titel des Beitrags zieht ein ernüchterndes Fazit: „Erfolg für die Bankenlobby“. Man sieht die Banken erleichtert, „weil das Korsett, das die Aufseher nun schnüren wollen, ihnen reichlich Luft zum Atmen lässt“. Als Beleg verweist man auf die Festlegungen zur ergänzenden Leverage Ratio in Basel III: „War man bislang davon ausgegangen, dass die Banken nur das 25fache ihres…



IWF-Stresstest für US-Banken / Zweifel an Schärfegrad der EU-Überprüfung

3. August 2010 | Von | Kategorie: Top News

testiwfEin Stresstest des US-Bankensystems durch den IWF kommt zu dem Ergebnis, dass knapp ein Drittel der 52 größten Institute bei einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage unterkapitalisiert sei.
Der Test war ähnlich konzipiert wie der jüngste EU-Bankenstresstest unter Federführung des CEBS. Gerade kleine und regionale Institute, die stark vom jeweiligen Immobilienmarkt abhängen, seien in diesen Tests gefährdet, erkennt der IWF. Bis zu 76 Mrd. Dollar an frischem Kapital würde das US-Finanzsystem im Stressfall benötigen. Sie warnen besonders vor Problemen, die sich aus der starken Vernetzung der US-Institute ergibt. Gerate eine Bank in Schwierigkeiten, habe das auch direkte Folgen für andere Institute, etwa weil die Banken sich…