Beiträge zum Stichwort ‘ systemische Risiken ’

Basel III-Umsetzung: Schweiz weiterhin vorbildlich

23. Juli 2012 | Von | Kategorie: Basel III

swissfinishDie Schweiz bleibt weiter Vorreiter bei der Umsetzung der Eigenkapitalrichtlinien Basel III.
Die Finanzmarktaufsicht des Alpenlandes veröffentlichte am vergangenen Mittwoch ein Rundschreiben, wonach die Ausführungsbestimmungen zu den verschärften Kapitalvorschriften am 1. Januar 2013 in Kraft treten. Demnach müssen die Institute künftig Mindesteigenkapital von 8 Prozent und einen zusätzlichen Eigenkapitalpuffer von 2,5 Prozent der risikogewichteten Anlagen (RWA) halten. Insgesamt 7 Prozent müssen dabei aus hartem Kernkapital bestehen. Die „Börsen-Zeitung“ konstatiert daher: „Schweiz treibt Basel III voran.“ Ebenso werden in dem Rundschreiben für die systemrelevanten Großbanken des Landes, die Credit Suisse und die UBS, zusätzliche Kapitalauflagen festgelegt…



Systemrelevanz beschert Deutscher Bank negativ-gefärbtes Presseecho

30. Dezember 2010 | Von | Kategorie: Top News

sysriskDie Informationen einer japanischen Tageszeitung wonach die Deutsche Bank von den Bankenaufsehern in Japan auf einer Liste systemrelevanter Banken auf erster Position geführt wird, steht heute im Mittelpunkt des Medienfokus.
„Japaner küren Deutsche Bank zur Nummer eins“, erkennt die Financial Times Deutschland – die „Berliner Zeitung“ sieht in dem Branchenprimus nun gar „die gefährlichste Bank der Welt“. „Deutscher Bank drohen härtere Kapitalauflagen“, analysiert das Handelsblatt nüchtern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sinniert indes über „Ackermanns Systemrelevanz“ und merkt an: „Ob sich Vorstandschef Josef Ackermann über diese Auszeichnung freut, muss bezweifelt werden.“ Hintergrund sind die Pläne von Baseler Ausschuss und…



Vergeblicher Kampf der deutschen Banken gegen Basel III

14. Oktober 2010 | Von | Kategorie: Top News

baselokayDie Ausgestaltung der neuen Basel III-Regeln und die Diskussion über einen weiteren regulatorischen Eigenkapitalzuschlag für systemrelevante Banken treiben die deutsche Bankenbranche weiter um.
Der „Platow Brief“ berichtet über einen vermeintlichen Eklat beim Treffen von Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen, Bundesbank-Präsident Axel Weber und BaFin-Chef Jochen Sanio mit Vertretern der deutschen Bankenbranche im Rahmen der IWF-Jahrestagung in Washington. Auslöser sei eine erhitzte Diskussion um die Bankenregulierung gewesen sein. Bei den Instituten habe sich mittlerweile „reichlich Unmut“ aufgestaut – denn: „Die Baseler Beschlüsse [...] liegen den Bankern schon schwer genug im Magen, da überbietet sich die Politik bereits mit Vorschlägen für zusätzliche Belastungen der Finanzinstitute: Bankenabgabe, Transaktionssteuer…



Systemrisiko: Bofinger will Interdependenz der Banken auflösen

9. August 2010 | Von | Kategorie: Top News

risikoDer Wirtschaftsweise Peter Bofinger hat nach Bericht der Financial Times Deutschland einen Ansatz vorgestellt, mit dem die allgemein als Systemrisiko angesehene, starke Interdependenz im Bankensektor aufgelöst werden soll.
Bofinger betont, dass die Geschäfte der Institute untereinander radikaler beschnitten werden müssen. „Wir müssen die Verflechtungen zwischen den Banken deutlich reduzieren”, wird der Experte von der Zeitung zitiert. Konkret fordert Bofinger, dass eine Bank gegenüber einer anderen nicht mehr als zehn Prozent ihres Eigenkapitals an Gesamtpositionen halten soll. Aktuell hätten etwa deutsche Großbanken rund 40 Prozent ihrer Bilanzsumme als Forderung an andere Banken und 30 Prozent ihrer Verbindlichkeiten gegenüber anderen Instituten. Weiter äußerte sich Bofinger dahingehend, dass die…



FT: Systemische Risiken im Rating-Regime adressieren

23. Februar 2009 | Von | Kategorie: Top News

papers_ftVor dem Hintergrund des gestrigen EU-Gipfels zur Neugestaltung der Finanzmarktregulierung kommentiert die „Financial Times“ in ihrer heutigen Ausgabe („Quo vaditis, raters?“) die Notwendigkeit der Regulierung von Ratingagenturen.
„Various other rules, such as the Basel II framework, refer to ratings to define capital adequacy or the type of securities investment funds may hold“, so die Beschreibung des großen Einflusses von Standard & Poors, Fitch & Co. Daher müsse die „schädliche Kombination“ aus Interessenkonflikten und privilegiertem Status der Agenturen durch die Regulatoren beseitigt werden. Auch die Systematik der „selbsterfüllenden Prophezeiungen“ – „the fear of a downgrade scares off investors, causing financial strain that in turn justifies the downgrade“ – müsse bekämpft werden.



Risk-Studie: „Credit Default Swaps: So Dear to Us, So Dangerous“

31. Dezember 2008 | Von | Kategorie: Riskmanagement

Lange Zeit galten Credit-Default Swaps (CDS) als attraktive Innovation am Finanzmarkt. Die verheerende Krise an den Märkten hat mit dieser Vorstellung gründlich aufgeräumt. Eric Dickinson von Fordham University beschreibt in einer aktuellen Studie wie CDS systemische Risiken generieren, wie sie die aktuelle Finanzmarktkrise befeuert haben und was die US-Administration unternehmen muss, um diese negativen Effekte [...]